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向量误差修正模型
误差修正模型
( E- G两步法)的修正系数是多少?
答:
由协整与
误差修正模型
的的关系,可以得到误差修正模型建立的E-G两步法:第一步,进行协整回归(OLS法),检验变量间的协整关系,估计协整
向量
;第二步,若协整性存在,则以第一步求到的残差作为非均衡误差项加入到误差修正模型中,并用OLS法估计相应参数。需要注意的是:在进行变量间的协整检验时,如有...
误差修正模型
修正系数的范围是多少?
答:
由协整与
误差修正模型
的的关系,可以得到误差修正模型建立的E-G两步法:第一步,进行协整回归(OLS法),检验变量间的协整关系,估计协整
向量
;第二步,若协整性存在,则以第一步求到的残差作为非均衡误差项加入到误差修正模型中,并用OLS法估计相应参数。需要注意的是:在进行变量间的协整检验时,如有...
误差修正模型
该怎么解释
答:
建立
误差修正模型
,首先对变量进行协整分析,以发现变量之间的协整关系,即长期均衡关系,并以这种关系构成误差修正项。 然后建立短期模型,将误差修正项看作一个解释变量,连同其它反映短期波动的解释变量一起,建立短期模型,即误差修正模型。对于非稳定时间序列,可通过差分的方法将其化为稳定序列,然后才可...
误差修正模型
修正系数的范围是多少?
答:
由协整与
误差修正模型
的的关系,可以得到误差修正模型建立的E-G两步法:第一步,进行协整回归(OLS法),检验变量间的协整关系,估计协整
向量
;第二步,若协整性存在,则以第一步求到的残差作为非均衡误差项加入到误差修正模型中,并用OLS法估计相应参数。需要注意的是:在进行变量间的协整检验时,如有...
误差修正模型
( ECM)的范围是多少?
答:
由协整与
误差修正模型
的的关系,可以得到误差修正模型建立的E-G两步法:第一步,进行协整回归(OLS法),检验变量间的协整关系,估计协整
向量
;第二步,若协整性存在,则以第一步求到的残差作为非均衡误差项加入到误差修正模型中,并用OLS法估计相应参数。需要注意的是:在进行变量间的协整检验时,如有...
误差修正模型
修正系数的范围
答:
由协整与
误差修正模型
的的关系,可以得到误差修正模型建立的E-G两步法:第一步,进行协整回归(OLS法),检验变量间的协整关系,估计协整
向量
;第二步,若协整性存在,则以第一步求到的残差作为非均衡误差项加入到误差修正模型中,并用OLS法估计相应参数。需要注意的是:在进行变量间的协整检验时,如有...
什么是
误差修正
机制
答:
优点:
误差修正模型
相对于上面的
向量
自回归,要是我们所分析的经济变量具有协整关系的话,那么向量自回归模型就会容易引起残差的序列相关问题。因为向量自回归模型一般为了平稳,都是采用变量的差分形式,则其差分方程如:DY(t)=a1DX(t)+v(t),其中v(t)=u(t)-u(t-1)另外一方面,向量自回归模型...
误差修正模型
脉冲怎么算
答:
1、建立
误差修正模型
,首先对变量进行协整分析,以发现变量之间的协整关系,即长期均衡关系,并以这种关系构成误差修正项。2、 然后建立短期模型,将误差修正项看作一个解释变量,连同其它反映短期波动的解释变量一起,建立短期模型,即误差修正模型。3、对于非稳定时间序列,可通过差分的方法将其化为稳定...
误差修正模型
的模型建立
答:
(1)Granger 表述定理
误差修正模型
有许多明显的优点:如 a)一阶差分项的使用消除了变量可能存在的趋势因素,从而避免了虚假回归问题; b)一阶差分项的使用也消除模型可能存在的多重共线性问题; c)误差修正项的引入保证了变量水平值的信息没有被忽视; d)由于误差修正项本身的平稳性,使得该模型...
ECM
修正
系数的范围是多少?
答:
由协整与
误差修正模型
的的关系,可以得到误差修正模型建立的E-G两步法:第一步,进行协整回归(OLS法),检验变量间的协整关系,估计协整
向量
;第二步,若协整性存在,则以第一步求到的残差作为非均衡误差项加入到误差修正模型中,并用OLS法估计相应参数。需要注意的是:在进行变量间的协整检验时,如有...
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