66问答网
所有问题
当前搜索:
一阶动差法求偏度系数
实证结果分析与讨论
答:
而利用ARCH-LM检验
方法
发现模型的残差存在显著的高
阶
ARCH效应,因此采用基于GED分布的GARCH模型。比较GARCH(
1
,1),GARCH(1,2),GARCH(2,1)和GARCH(2,2)模型的AIC值,以及有关
系数
的显著性,发现选择GARCH(1,1)模型是最合适的,具体形式如(式4.17)。进一步,对收益率序列建立TGARCH(1,1)模型和GARCH-M(1,1)模型...
白话统计---基础篇读书笔记
答:
变异是统计学的基础,方差和标准差是测量变异最常用的两个指标。 方差是一个分布中取值离散程度的统计平均数。
计算方法
是把每一个取值减去平均值得到离差值取平方,然后把这些离差平方项全部加起来,再除以分布中的取值的个数。 标准差是一个分布中单个取值与均值之间的典型或平均离差。计算方法是把方差开平方。 SAMPL...
如何用GARCH(
1
,1)求股票的具体波动率数据?
答:
以哈飞股份(600038)为例,运用GARCH(
1
,1)模型计算股票市场价值的波动率。GARCH(1,1)模型为:(1)(2)其中, 为回报
系数
, 为滞后系数, 和 均大于或等于0。(1)式给出的均值方程是一个带有误差项的外生变量的函数。由于是以前面信息为基础的一期向前预测方差,所以称为条件均值方程。(2)式...
简述风险衡量的
方法
和
计算
步骤
答:
就可以计算出股票的月收益率,用同样的
方法
可以计算出大盘收益率。将股票收益率和市场收益率放在同一张Excel中,这样在Excel表格中我们得到两列数据:一列为个股收益率,另一列为大盘收益率。选中某一个空白的单元格,用Excel的“函数”-“统计”-“Slope()函数”功能,计算出四支股票的β
系数
。
怎么将正态分布数据转化为左
偏态
答:
采用上期介绍的Explore
方法
:Analyze→Descriptive Statistics→Explore 结果显示:
偏度
值为
1
.314>0,峰度值为1.596>0,偏度Z-score=1.314/0.172 = 7.640>3,Kolmogorov–Smirnov和Shapiro-Wilk检验P值均<0.001,从直方图也可以直观的看出TG在该人群中的分布呈现中度正
偏态分布
特征。
常用统计分析
方法
答:
1
、缺失值填充:常用方法:剔除法、均值法、最小邻居法、比率回归法、决策树法。2、正态性检验:很多统计方法都要求数值服从或近似服从正态分布,所以之前需要进行正态性检验。常用方法:非参数检验的K-量检验、P-P图、Q-Q图、W检验、
动差法
。二、假设检验 1、参数检验 参数检验是在已知总体分布的...
服从正态分布
偏度
、峰度要满足什么要求?
答:
正态分布具有两个参数μ和σ^2的连续型随机变量的分布,第一参数μ是服从正态分布的随机变量的均值,第二个参数σ^2是此随机变量的方差,所以正态分布记作N(μ,σ2)。μ是正态分布的位置参数,描述正态分布的集中趋势位置。概率规律为取与μ邻近的值的概率大,而取离μ越远的值的概率越小。正...
统计分析
方法
有哪些统计分析方法
答:
(
1
)缺失值填充:常用方法:剔除法、均值法、最小邻居法、比率回归法、决策树法。(2)正态性检验:很多统计方法都要求数值服从或近似服从正态分布,所以之前需要进行正态性检验。常用方法:非参数检验的K-量检验、P-P图、Q-Q图、W检验、
动差法
。2、假设检验 (1)参数检验。参数检验是在已知总体...
统计分析
方法
答:
(
1
)缺失值填充:常用方法:剔除法、均值法、最小邻居法、比率回归法、决策树法。(2)正态性检验:很多统计方法都要求数值服从或近似服从正态分布,所以之前需要进行正态性检验。常用方法:非参数检验的K-量检验、P-P图、Q-Q图、W检验、
动差法
。2、假设检验 (1)参数检验。参数检验是在已知总体...
对样本进行加工和整理,以函数的形式表现出来
答:
1
、缺失值填充:常用方法:剔除法、均值法、最小邻居法、比率回归法、决策树法。2、正态性检验:很多统计方法都要求数值服从或近似服从正态分布,所以之前需要进行正态性检验。常用方法:非参数检验的K-量检验、P-P图、Q-Q图、W检验、
动差法
。二、假设检验。1、参数检验。参数检验是在已知总体分布...
<涓婁竴椤
1
5
其他人还搜