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var模型是干什么的
怎样利用施瓦茨准则去决定一个
VAR模型
中的适当滞后长度?
答:
【答案】:根据施瓦茨信息准则,选择施瓦茨统计量取值最小的模型。同样适用于赤池准则。于是,在比较一个含8期滞后的
VAR模型
和一个含10期滞后的VAR模型时,应该选择施瓦茨统计量取值最小的那个模型。
eviews
做var模型
单位根检验时两个不平稳需要一阶差分 两个趋势平稳 接...
答:
平稳了就可以做了
Stata能
做
面板
VAR模型
吗?怎么做?谢谢!
答:
可以实现,有些高人开发了程序,如Inessa Love(2006)、连玉君、Ryan Decker三个人。第一个使用较广。但要先下载pvar文件,再安装使用。
在matlab中,怎么用
VAR模型
预测出均值
答:
用mean(X)命令,当X为向量,返回向量的均值;当X为矩阵,返回矩阵每列元素均值构成的行向量。同理,求方差可用
var
(X),用法和mean类似。
所谓的“第一类接触”,第二类接触“,”第三类接触“是指
什么
?
答:
第三类接触指人类与外星人进行直接接触,看清了UFO,特别是看清了其中载的类人高级生命体。【人类与UFO的接触分类】分类一 目前人与UFO的接触共分六类:1、零类接触:遥远的目击 2、第一类接触:近距离目击 3、第二类接触:人体的某一部分触及UFO上某一东西;或目击触击遗留痕迹 4、第三类接触:与...
VAR模型
中怎么做脉冲响应函数
答:
建立
VAR
,检验稳定性,稳定就可以进行脉冲 不稳定,必须对数据处理再建立VAR 再检验稳定性,稳定就可进行脉冲 不稳定,继续~
数量级差别很大能
做var模型
吗
答:
VaR按字面的解释就是"处于风险状态的价值",即在一定置信水平和一定持有期内,某一金融工具或其组合在未来资产价格波动下所面临的最大损失额。JP.Morgan定义为:
VaR是
在既定头寸被冲销(be neutraliged)或重估前可能发生的市场价值最大损失的估计值;而Jorion则把VaR定义为:"给定置信区间的一个持有期内的...
下列与风险价值(
VaR
)相关的描述,错误的是( )。
答:
【答案】:A 故错误的是A项,常用的风险价值
模型
技术主要有三种:参数法(又称为方差一协方差法)、历史模拟法和蒙特卡洛法风险价值已成为计量市场风险的主要指标,也是银行采用内部模型计算市场风险资本要求的主要依据;风险价值,又称在险价值、风险收益、风险报酬,是指在一定的持有期和给定的置信水平下...
请教如何用matlab
做
TVP-
VAR模型
答:
先
做
ADF检验,检验变量稳定性,然后建立协整
模型
,或者运用脉冲响应和方差分解。
SAS是
什么
?
答:
sumby语句的作用和pageby语句相似,只不过是将换页的动作换为求和,对指定变量的每一值计算
var
变量的总计值。id语句的作用是用指定的变量值代替记录编号对每一条记录进行标识。sum语句用于指定报告中要进行求和操作的变量,var语句用于指定要在报告中显示的变量。 以上过程作用较为普遍,使用频率较高,有必要预先了解,...
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