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stata面板数据固定效应回归
计量经济分析高手请指教。
stata面板数据
线性
回归
结果的解读。
答:
你这是用
面板数据固定效应
进行
回归
三个自变量中,cr5和cr10回归结果是显著的,因为他们P值小于0.05 其中cr5和因变量负相关,cr10和因变量正相关
面板数据回归
模型
答:
5. 在
面板数据
分析中,hausman检验如果出现负值的话是拒绝原假设的征兆,但此时最好使用麦金农的dmexogxt命令。多重共线性是指线性
回归
模型中的解释变量之间由于存在精确相关关系或高度相关关系而使模型估计失真或难以估计准确。6. 固定随机混合主要是针对分组变量而言的
固定效应
模型,表示你打算比较的就是你...
STATA
对
面板数据
采用
固定效应
还是随机效应的hausman检验结果如下,怎么...
答:
豪斯曼检验结果的P值小于0.01,即拒绝原假设,表明应该采用
固定效应
。豪斯曼检验的结果是告诉:固定效应和随机效应在系数估计上出现了显著差异,因此固定效应比随机效应好。H0:随机效应模型为正确模型。无论原假设成立与否,FE都是一致的。然而,如果原假设成立,则RE比FE更有效;如果原假设不成立,则RE不...
用
stata
进行
面板数据回归
出现 R-sq: within=0.3351 between=0.0139 over...
答:
固定效应
模型用within 组间模型xtreg,be用between 随机效应模型用overall
stata
怎么把混合
回归
,
固定效应
,随机效应放在一张表
答:
制作方法1、模型是否有理论支持,现有文献是否做过类似研究2、
面板数据
模型选择
固定效应
,固定效应有单因素和双因素之分,试试采用双向固定效应;3、模型可能存在内生性问题,寻找工具变量,利用两阶段最小二乘或GMM估计试试(包括一步GMM,二步GMM,迭代GMM,连续GMM)4、不行的话换控制变量吧,5、重新...
stata
对
面板数据
做霍斯曼检验,结果显示用
固定效应
模型,但解释变量不...
答:
stata
对
面板数据
做霍斯曼检验,结果显示用
固定效应
模型,但解释变量不显著,用OLS做显著,解决:豪斯曼检验结果的P值小于0.01,即拒绝原假设,表明应该采用固定效应。豪斯曼检验的结果是告诉固定效应和随机效应在系数估计上出现了显著差异,因此固定效应比随机效应好但是不是说随机效应就不能用有些时候为了做...
stata中
处理
面板数据
如何选择模型
答:
stata中
处理
面板数据
如何选择模型 方法的选择一般基于因变量类型。对面板数据而言,当因变量为连续变量时,可在混合ols
回归
、
固定效应
模型和随机效应模型间选择,有相应的检验统计量;当因变量为类别变量时,有面板logit模型,又可分为二分类,无序多分类和有序多分类面板logit。
如何分析下面
stata面板数据回归
分析
答:
8-10行表示解释变量的估计权重,截距,标准差,Z统计量,P值及95%置信区间。这块儿跟截面
回归
的产出结果是一样的,关于你的解释变量base的权重解释是,在其他多有条件都不变的情况下,base每增加一单位,city会增加0.0179单位,P值0.000,灰常显著。最后三行分别是随机
效应
模型中个体效应和随机干扰...
请问一下大师们,我用
stata
做出来的
面板数据
分析结果,R方过分的小有关系...
答:
stata面板数据
回归的R2不是真实的R2 所以不用担心 而且你是随机效应回归 如果是
固定效应回归
可以用areg命令得到真实的R2
如何分析下面
stata面板数据回归
分析
答:
0一漆9单位P值0.000灰显著 三行别随机
效应
模型体效应随机干扰项差估计值别sigma_u, sigma_e. 两者间关系rho. 需要注意模型拟合度高R二陆%要看具体哪面研究及同向其者拟合结家都二0O
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