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garch模型的建模步骤
GARCH模型的建模步骤
是什么?
答:
时间序列
建模
都要从平稳性检验开始,做完平稳性检验(如果是考虑多序列的还要做协整检验),就开始做均值模型(arima等),对均值
模型的
残差进行检验,如果发现又arch效应,才对残差建立
Garch模型
。ARCH模型(Autoregressive conditional heteroskedasticity model)全称“自回归条件异方差模型”,解决了传统的计量经...
dcc-
garch
原理简介和
模型
实现
答:
EGARCH,GJR-GARCH,APARCH也是考虑杠杆效应的GARCH衍生模型.(2)ABSGARCH称为绝对值ARCH模型,把ut^2换成ut的绝对值,减小了ut的幅度 (3)IGARCH称为方差无穷
GARCH模型
,把GARCH的两个参数合为一个参数,简化了计算 (4)GARCH-M称为均值GARCH模型,在均值方程中加入了一个方差变量,主要是因为风...
求助 如何使用rgarch 包做带外生变量的
garch模型
答:
先添加一个虚拟变量序列,在GARCH操作时,在估计命令中也增加虚拟变量
。如果你有两个虚拟变量,就在估计命令中增加d1 d2,或者你可以参照高铁梅或者张晓彤的书,里面都有详细的操作步骤,我这里有张晓彤的电子版,有需要的话可以发给你。
如何用winrats做
garch
-bekk
模型
答:
1))set stdR2=rr(t)(2)/sqrt(hh(t)(2,2))@mvqstat(lags=12)# stdR1@mvqstat(lags=12)# stdR2@mvqstat(lags=12)# stdR1 stdR2set stdR1sq = stdR1**2set stdR2sq = stdR2**2@mvqstat(lags=12)# stdR1sq @mvqstat(lags=12)# stdR2sq @mvqstat(lags=12)# stdR1sq ...
GARCH模型
及拟合案例
答:
可能具有相关性,而不是纯随机性.这时可能先对 拟合回归
模型
,在考察回归残差序列 的方差齐性 1.考察方差齐性; 2.选择适当的模型拟合该序列的发展;提取方式 残差自相关仍具有相关和拖尾特征,残差序列仍有相关性 dw检验 两者提取后的残差序列仍具有相关性 第一次残差拟合 archtest检测 ...
管理金融风险的三种不同而又相互联系的方法
答:
蒙特o卡罗模拟法的基本
步骤
如下:①针对实际问题建立一个简单且便于实现的概率统计
模型
,使所求的解恰好是所
建模
的期望值;②对模型中的随机变量建立抽样分布,在计算机上进行模拟试验,抽取足够的随机数,对有关的事件进行统计;③对模拟试验结果加以分析,给出所求解的估计及其精度(方差)的估计;④必要时...
金属矿产品市场风险预测
模型
答:
具体
建模步骤
如下:①对收益率序列进行平稳性和自相关性检验;②根据相关系数和Q 统计量进行ARMA模型识别;③建立均值方程,根据残差自相关性检验确定模型拟合效果,并运用LM方法对序列残差项进行ARCH效应检验;④采用极大似然法进行
GARCH模型的
参数估计;⑤根据拟合优度统计量评价模型。 A.GARCH模型。 1986年Bollerslev提出...
用
GARCH
(1,1)
模型
对股票收盘价收益率序列
建模
,如何在eviews软件中得出收...
答:
从高频项目组产生关联规则,是利用前一
步骤
的高频k-项目组来产生规则,在最小信赖度(Minimum Confidence)的条件门槛下,若一规则所求得的信赖度满足最小信赖度,称此规则为关联规则。例如:经由高频k-项目组所产生的规则AB,其信赖度可经由公式(2)求得,若信赖度大于等于最小信赖度,则称AB为关联规则...
ARCH模型与
GARCH模型
介绍、估计、检验
答:
在实际应用中,我们遵循递进的检验顺序,从q=1开始,直到无法找到足够的证据支持ARCH效应,这一
步骤
确保了模型选择的严谨性和预测的准确性。总的来说,ARCH与
GARCH模型
为金融市场提供了强大的工具,它们的理论与实践应用,帮助我们更深入地理解经济波动的奥秘,为风险管理提供了强有力的支持。掌握这两个...
GARCH
是什么
模型
?
答:
1、ARCH模型(Autoregressive conditional heteroskedasticity model)全称“自回归条件异方差模型”,解决了传统的计量经济学对时间序列变量的第二个假设(方差恒定)所引起的问题。2、
GARCH模型
称为广义ARCH模型,是
ARCH模型的
拓展,由Bollerslev(1986)发展起来的。(1)GARCH模型(波勒斯勒夫(Bollerslev),1986...
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