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eviews多重共线性修正取对数
eviews
怎么解决
多重共线性
答:
3. 正交化处理:使用正交化方法将自变量进行正交化,使得自变量之间不再存在相关性。4. 引入惩罚项:在回归模型中引入惩罚项,例如岭回归、lasso回归等,可以减小自变量之间的相关性。在
eviews中
,可以使用“变量”菜单下的“
多重共线性
测试”功能来检测多重共线性,同时还可以使用“变量”菜单下的“主成...
逐步回归法
修正多重共线性
,
Eviews
如何实现
答:
5、在弹出的Covariance Analysis框中勾选Correlation,按OK。6、三个变量之间两两之间的相关系数很大,相关程度也较高,因次存在着
多重共线性
。
eviews
如何进行
多重共线性
分析
答:
在group窗口中,点击view-correlation,会得到相关系数矩阵,一般来说,大于0.8或0.9即有严重的
多重共线性
,需调整,一般是用逐步回归法剔除一些变量。当然,临界值不是固定的,你可以调低或调高。
eviews中
如何进行
多重共线性
检验
答:
2、由上表可以看出,解释变量之间存在高度
线性
相关性。尽管方程整体线性回归拟合较好,但X1 X2 X3 X7变量的参数t值并不显著, X3 X6 系数的符号与经济意义相悖。表明模型确实存在严重的多重共线性。
修正
了
多重共线性
后怎么用
eviews
做自相关的检验和修正
答:
我用的是
eviews
8。1.异方差检验:(怀特检验)做完ols之后,在弹出的窗口view-residual diagnostics-heteroskedasticity(选择white,此时如果是一元就去掉交叉乘积项的勾,多元就勾选)异方差
修正
,在quick-equation estimation 里面的options,选择选择type并输入所选择的权数。2.
多重共线性
检验(简单相关...
eviews多重共线性
怎么检验
答:
多重共线性
检验,最好的软件是SPSS,它会自动给出全部共线性检验指标,如图:后一个是最主要的VIF(方差膨胀因子)检验,它大于5,有共线。大于10,共线严重。这个表给出了更多的共线性检验方法,比如第3列条件索引(其实是条件指数),它大于10共线,大于30严重共线。
eviews中
消除
多重共线性
的原因
答:
要了解产生
多重共线性
的原因,判断是:数据样本问题,还是变量设计问题,或者是模型设计问题等等。根据产生共线性的原因来采取针对性的措施:1、由于数据样本问题则获取额外的数据或新的样本。2、若是变量问题则从模型中删除不必要的变量或变量变换等。3、若是模型设计问题则要改变模型形式。
怎样利用
eviews
3.1进行数据
多重共线性
检验?求步骤,刚做完参数估计。_百 ...
答:
做回归方程ls x1 c x2回车后得到一个回归估计结果 点击关闭,在对话框点nam
e重
命名为eqjzz 在对象窗口打开eqjzz,在命令输入scalar vifjzz=1/(1-eqjzz.@R2) 回车 在对象窗口生成一个vifjzz,双击是打不开的,但在左下角出有一个数值,这就是x1的vif值 计算x2的vif值只要把回归方程换成这样...
用
eviews
做中国财政支出结构与经济增长的实证分析,
答:
解决办法我想到几种:1.要么把这些不变价格的变量都去下
对数
,研究它们变化率的关系,而不是单纯水平数值上的关系,这样会减少
共线性
和自相关性。2.要么想把所有的解释变量求解自相关系数矩阵,看看那两个变量相关性程度接近1,去掉一个变量,应该为结果也会改善不少。3.还有就是工具变量法,这个还要...
EVIEWS
,,模型存在
多重共线性
以及自相关
答:
先处理
多重共线性
然后再自相关 先逐步回归然后再加自相关项就搞定了
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