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acf和pacf是什么意思
时间序列-ARIMA
答:
1、自回归模型(AR) 描述当前值与历史值之间的关系,用变量自身的历史时间数据对自身进行预测 自回归模型必须满足 平稳性 的要求 8、如何确定模型和p,d,q 注:可能不止一组p,q 9、ARIMA建模流程 1)将序列平稳(差分法确定d) 2)p和q阶数确定(
ACF与PACF
) 3)ARIMA(p,d...
日立
ACF和
索尼ACF有
什么
差别!为什么 日立的价格贵很多?
答:
日立
ACF是
双层(Double Layer)结构之ACF,双层结构之上层为未添加导电粒子的树脂层,而下层则是含有单层导电粒子的排列。与传统单层结构之ACF相比,双层结构可以在不增加导电粒子密度的情形下,因下层局部粒子密度较高,使得电极单位接触面积内之粒子密度较高,同时在接近晶片凸块区域,因局部粒子密度较低而...
文件后缀名各
是什么意思
或
与
什么软件相对应
答:
.
acf
:系统管理配置.acm:音频压缩管理驱动程序,为Windows系统提供各种声音格式的编码和解码功能.aif:声音文件,支持压缩,可以使用Windows Media Player和QuickTime Player播放.AIF:音频文件,使用Windows Media Player播放.AIFC:音频文件,使用Windows Media Player播放.AIFF:音频文件,使用Windows Media Player播放.ani:动画光标...
时间序列笔记-ARMA模型(一)
答:
偏自相关函数(PACF)之前没有提到过,它是去除 等的影响后, 和 之间的相关系数。利用astsa包的acf2()函数可以同时画出时间序列数据的ACF图和PACF图.下面的例子分别生成AR(1),AR(2),MA(1)模型的数据(分别对应x,y,z数据),并查看对应的ACF图和PACF图:单纯的AR或MA模型根据
ACF和PACF
图...
...相关函数(ACF)
与
可逆的MA(q)的偏自相关函数(
PACF
)均呈现( )。_百度...
答:
AR(p)过程的偏自相关函数为p阶截尾函数。由于平稳的AR(p)过程可以转化为一个MA(∞)过程,则AR(p)过程的自相关函数是拖尾的;一个可逆的MA(q)过程可转化为一个AR(∞)过程,因此其偏自相关函数是拖尾的。所以,可逆的AR(p)过程的
ACF与
可逆的MA(q)的
PACF
均呈现拖尾特征。
时间序列笔记-ARMA模型(二)
答:
在 时间序列笔记-ARMA模型(一) 中,我们提到如果数据符合单纯AR或MA模型,则根据
ACF和PACF
图的截尾情况可以比较方便的确定AR阶数或MA阶数:但是如果p q都不为0,那么ACF和PACF图均为拖尾表现,p、q的值就无法一眼看出来了,例如我们模拟一个ARMA数据:可以看出,从ACF和PACF图中很难判断p q的值。
角A和角
ACF
有
什么
区别
答:
区别如下:在数学中,角A是两根直线连成的角,线没有标abc这些。角
ACF意思
是两根直线是A、F,围成的角是C,特指这个图形的一个角。
armaml
是什么
错误
答:
ARMA用于处理平稳非白噪声时间序列数据。ARMA(p,q)由AR(p)model和MA(q)model组合而成,具体原理见Goodnotes。下面讲应用和代码平稳型判断:由AR部分到平稳型判断构成,手算可以用平稳域判断和单位根判断纯随机性:ACF拖尾性,
PACF
截尾性MA可逆性跟AR平稳型判断方法一样,可逆MA(q)模型的
pacf
∞阶截尾...
求助-关于计量的
ACf 和 pacf
的问题,这个自相关函数和偏自相关函数式...
答:
自相关函数的定义就是把函数x(t)平移tao,再和它自己相乘,最后做整个实数范围的积分。x(t)-->R(tao),则 x(t a)-->R(tao),是不变的。要求z(t)的自相关,就是求 z(t)*z(t tao)在整个实数范围的积分 z(t)*z(t tao)=【x(t) x(t a)】【x(t tao) x(t a tao)】,拆...
时间序列怎么根据自相关图进行建模 怎么选择序列类型?
答:
如果自相关图中存在明显的指数衰减趋势,说明序列具有自相关性,可能是一个AR序列;如果偏相关图中存在明显的指数衰减趋势,说明序列具有偏相关性,可能是一个MA序列。根据确定的序列类型,选择合适的模型进行建模。选择序列类型时,可以根据
ACF和PACF
的形态来判断,如果ACF存在长尾部分,而PACF在某一阶后...
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