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STATA将年份变为虚拟变量
Stata
固定效应有什么作用吗?
答:
注意:在使用固定效应时,避免重复引入处理组或处理期
虚拟变量
,因为它们与固定效应模型中的信息重复,可能导致多重共线性问题[5]。3. 实例演示 通过以上步骤,我们可以看到在
Stata中
操作固定效应的简洁代码。然而,实际应用中,理解模型背后的逻辑和合理选择固定效应类型至关重要,以确保结果的准确性和有效...
固定效应模型要加入调节效应吗?
答:
在xtreg命令后加上选项fe,那就表示使用固定效应组内估计方法进行估计,并且默认为个体固定效应,定义在xtset所设定的截面维度上。如果要进行时间固定,则需要在模型中通过i.year引入
虚拟变量
来表示。如果是用
stata
,可以用xtregyx1x2x3,fer命令,也可以用regyx1x2x3i.yeari.industry,r命令。加入调节...
stata
里面有时候会把一些数据编成一个group,这个group怎么分啊?_百...
答:
单就你给的这个命令来说,tab1 group, g(a)的意思是
把
group这个变量取值相同的归为一组,生成一组新的
虚拟变量
,group有几个取值就生成几个虚拟变量,同一个虚拟变量取值为1表示为同一组。举个例子,如果group变量有10个观测值,其中第一个到第五个取值为A,第六个到第十个取值为B,显然我们希望第一个到第五个...
STATA
实用教程的图书目录
答:
8数据文件使用命令的小结列表 第四章数据处理与数据运算 4.1变量与变量值4.2变量取值的类型与存储格式4.3数据的显示4.4变量的运算4.5生成新变量与变量赋值4.6连续
变量转换
成非连续变量4.7
虚拟变量
的生成4.8数值变量与字符变量间的转换4.9系统变量4.10
Stata中
的函数4.11作为计算器的Stata:...
计量
虚拟变量
内生性问题怎么解决
答:
检验弱工具
变量
的一个经验规则是,如果在第一阶段回归中,F统计量大于10,则可不必担心弱工具变量问题。
Stata
命令:estat first (显示第一个阶段回归中的统计量) (2) 检验工具变量的外生性(接受原假设好) 在恰好识别的情况下,无法检验工具变量是否与扰动项相关。在过度识别(工具变量个数>内生...
如何使用
stata
做辅助回归求大神指导可追加悬赏
答:
前提也是
变量
必须是数值型变量 cap confirm numeric variable `j'if _rc == 0{ global z = "$z `j'" //
把
数值型变量一个个的加在后面 } } restore //恢复预保存的数据 qui reg `i' $z global a_`i' = e(r2)di "以`i'为被解释变量的回归的R-square为" $a_`i'} } ...
在
Stata 中
如何将某个
变量
值(例如 0,0,0,1,1,1,0,0,0)中最后一个1后面...
答:
如果ros变量本身是抄定类或定序变量,直接用 ta ros, gen(ros)就可以产生
虚拟变量
2113,变量名称为ros_1 ros_2 ros_3 等等 按照要求,如果ros变量没有就是“.”的话,应该是 gen rosneg= replace rosneg=1 if ros<0 replace rosneg=0 if ros>=0 如果ros=.,就要看处理,是不是将缺省值...
如何在
stata中
做向前滚动三年标准差
答:
FE / RE 模型可统一表述为: y_it = u_i + x_it*b + e_it 对于FE,个体效应 u_i 被视为一组解释变量,为非随机变量,即 N-1 个
虚拟变量
;对于RE,个体效应 u_i被视为干扰项的一部分,因此是随机变量,假设其服从正态分布,即 u_i~N(0, sigma_u^2); 在上述两个模型...
怎么用
stata
做时间序列里面的单位根检验和协整,希望具体一点,谢谢!_百...
答:
then T must be at least 9 for the asymptotic distribution to hold. If these limits on T are not met, the p-value for Z_t-tilde-bar is not reported.这样,那是不是协整检验也不用了呢,直接用固定效应模型回归得结果就是了?还有一个问题想问下你,我当中设 置了行业
虚拟变量
,...
stata
12面板数据怎么判断选择变截距模型还是变系数模型
答:
FE / RE 模型可统一表述为: y_it = u_i + x_it*b + e_it 对于FE,个体效应 u_i 被视为一组解释变量,为非随机变量,即 N-1 个
虚拟变量
;对于RE,个体效应 u_i被视为干扰项的一部分,因此是随机变量,假设其服从正态分布,即 u_i~N(0, sigma_u^2);在上述两个模型的设...
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