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95的置信水平是指
在
置信区间
公式中的s怎么求啊
答:
n-1开根号*西隔码/卡方分布的二分之啊尔法分位点开方,右面是一减阿尔法分位点开方。
95
%
置信区间是
用估计参数的取值范围 的方法。比如在用样本去估计整体均值的实验过程中。假设做了100组统计均值实验后,算出95%
的置信区间
后,其中有95个置信区间包含整体均值,5个不包含。假设上面统计的结果为[ ...
投资组合的VAR计算
答:
以上定义中包含了两个基本因素:“未来一定时期”和“给定
的置信
度”。前者可以是1天、2天、1周或1月等等,后者是概率条件。例如,“时间为1天,
置信水平为95
%(概率),所持股票组合的VaR=10000元”,其涵义就是:“明天该股票组合可有95%的把握保证,其最大损失不会超过10000元”;或者说是:“...
P值怎么求?
答:
求p值的一般步骤如下:确定假设检验的类型:首先需要明确是单样本检验、双样本检验还是方差分析等类型的假设检验。计算检验统计量:根据所选的假设检验类型,计算出相应的检验统计量,比如t值、z值、F值等。确定显著性
水平
:根据具体问题,确定显著性水平α,通常取0.05或0.01。计算p值:根据检验统计量...
抽样的样本量怎么计算啊?
答:
置信度是一个预设的参数,例如,
95
%置信度意味着你有95%的把握样本结果接近总体真实值。
置信区间
的概念是通过构建许多可能区间来确定的,其中95%的区间包含总体真值。误差值则指随机抽样带来的偶然偏差,它不包括登记或系统性误差,受到总体标志值差异、样本单位数、抽样方法和调查组织形式的影响。抽样平均...
统计学(3)|AB测试—实验结果分析
答:
置信区间
:辅助判断版本差异,当
95
%
置信水平
下,p值小于0.05且功效超过80%,我们才能对版本效果的差异抱有更高信心。这一系列文章带你一步步探索统计学的世界:从基础的白话统计学发展,到深入的AB测试理论,再到实验结果的细致分析,直至实验流程的设计和多元方法的应用,如方差分析和卡方检验,都是...
置信区间
什么意思?
答:
置信区间就是要求达到的可信度所跨度的范围。通常置信区间具有附加的不确定性:估计值 ± 误差幅度在统计学中,譬如平均数和标准偏差,仅为以有限的数据量为基础的对总体Mu和Sigma的估计量;这些估计因样本之间存在变动性,我们以统计为基础
的置信区间
来量化我们的不确定性.
置信区间为
总体参数专提供了...
置信区间
什么意思
答:
置信区间就是要求达到的可信度所跨度的范围。通常置信区间具有附加的不确定性:估计值 ± 误差幅度在统计学中,譬如平均数和标准偏差,仅为以有限的数据量为基础的对总体Mu和Sigma的估计量;这些估计因样本之间存在变动性,我们以统计为基础
的置信区间
来量化我们的不确定性.
置信区间为
总体参数专提供了...
置信区间
什么意思?
答:
置信区间就是要求达到的可信度所跨度的范围。通常置信区间具有附加的不确定性:估计值 ± 误差幅度在统计学中,譬如平均数和标准偏差,仅为以有限的数据量为基础的对总体Mu和Sigma的估计量;这些估计因样本之间存在变动性,我们以统计为基础
的置信区间
来量化我们的不确定性.
置信区间为
总体参数专提供了...
下列适合计算VaR
的置信水平是
( )。
答:
【答案】:C 在险价值(VaR),
是指
在一定概率水平a%(置信水平)下,某金融资产或资产组合的价值在未来特定时期可能的最大损失。
95
%
的置信水平
的含义是有95%的把握认为最大损失不会超过VaR值。置信水平在一定程度上反映了金融机构对于风险承担的态度或偏好。较大的置信水平意味着较高的风险厌恶程度...
Value at Risk (VAR)是什么意思?
答:
Value at Risk (VaR)是一种用于量化投资组合在特定时间段内可能面临的最大潜在损失的风险度量方法。VaR的基本思想是在一定
的置信水平
和时间范围内,预测投资组合可能遭受的最大损失。例如,一个投资者可能会说:“我有
95
%的置信度,在接下来的一个月内,我的投资组合的最大损失不会超过10万美元...
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