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风险厌恶者的效用函数曲线
厌恶风险的
消费
者的效用函数
是凹的,无差异
曲线
是凸的,对嘛
答:
以
效用函数
u=y+x_为例,u''(x)>0,效用函数是凹状的;此时y=-x_+u,y''(x)对于
风险厌恶
型消费者V''(c)无差异
曲线
与之相反,是凸状的。效用函数通常是用来表示消费者在消费中所获得
的效用
与所消费的商品组合之间数量关系的函数,以衡量消费者从消费既定的商品组合中所获得满足的程度。...
效用与
风险
有什么关系?
效用曲线
分类的标准是什么
答:
效用函数
的二阶导数的方向决定投资者对待风险的态度。如二阶导数U²(W)>0,表明投资者为风险偏好者,导数值越大,越偏好风险,二阶导数U²(W)<0,则表明投资者为
风险厌恶者
,U(W)的绝对值越大,投资者越
厌恶风险
。二阶导数U²(W)=0,表明投资者为风险中性者。线性效用函数表示...
风险厌恶者
,风险偏好者,风险中立
者的
期望
效用函数
是什么样的
答:
风险厌恶
表明经济代理人对于风险的个人偏好状态,其
效用
随货币收益的增加而增加,但增加率递减。具体分析,无论人们对风险承担
者的
概念做何种理解,我们都可以肯定地认为,获取随机收益W比获取确定收益W=E[W]所承担的风险要大得多。如果某个市场参加者总是宁愿获取W= E[W] 的收益(相应获得U(E[W]) ...
为什么
风险
回避
者的效用函数
会向上凸出?
答:
风险
回避型效用函数向上突起的原因是,该消费
者的效用函数
的斜率随着财富的增加,变得越来越平坦。我们可以从消费者的期望,
效用函数曲线
上来看。纵坐标是效用横坐标表示的是财富。向上突起的效用函数表示,风险回避型消费者的偏好财富期望值,大于不确定性财富所带来的财富期望值。在效用函数上面任取两点,并...
MATLAB怎样画
风险厌恶
型
效用函数
图像
答:
方法一:定义向量x和向量y,然后plot画图即可。方法二:定义匿名
函数
f,然后用fplot画图。
风险厌恶者
,风险偏好者,风险中立
者的
期望
效用函数
是什么样的
答:
1. 风险厌恶是指经济代理人对风险的个人偏好状态,他们
的效用
随着货币收益的增加而增加,但增加的速度逐渐减慢。2.
风险厌恶者
会选择那些具有更高确定性的投机方式,而不是那些可能带来更高预期收益但风险更大的方式。3. 当面临预期价值相同的投资选择时,风险厌恶者倾向于选择那些风险较低的选项。4. ...
...方差
效用函数
的坐标系里,
风险厌恶者的
无差异
曲线
是怎样的?求图形...
答:
均值-方差
效用函数
的坐标系里,
风险厌恶者的
无差异
曲线
是怎样的?求图形! 我来答 1个回答 #热议# 可乐树,是什么树?张建邦prince 2014-12-15 · TA获得超过1046个赞 知道小有建树答主 回答量:224 采纳率:0% 帮助的人:90万 我也去答题访问个人页 关注 展开全部 追答 风险是劣等品,而平均...
在金融学中,
风险厌恶
到底是什么?
答:
对于
风险厌恶者
,经济学基础理论进一步阐述,财富
的效用函数
U是严格凹的,意味着财富的边际效用是递减的。损失带来的痛苦大于同等收益带来的快乐,这与效用函数中的描述相互印证。通过数学推导,我们得知,风险厌恶程度可以用Arrow-Pratt相对风险厌恶系数来量化,它越大,表明投资者对
风险的
厌恶程度越深。通过...
什么是
效用曲线
?
答:
图
效用曲线
1.保守型效用曲线 图中
的曲线
Ⅱ 严格上凸(下凹)表示效用随着消费者收入的增多而递增,但递增速度越来越慢, 即边际效用递减,这样的决策者对于亏损特别敏感,而大的收益对他的吸引力却不是很大,这种类型的决策者容易满足, 不求大利, 只求避风险。保守型决策
者厌恶风险
。2.激进型效用...
关于投资者
效用函数
画出的无差异
曲线
,以下表达正确的是( )。
答:
本题考查无差异
曲线
。A选项表述错误,同一条无差异曲线上的所有点向投资者提供了相同
的效用
。B选项表述正确,
风险厌恶
程度高的投资者与风险厌恶程度低的投资者相比,其无差异曲线更陡,因为随着风险增加,其要求的风险溢价更高。C选项表述错误,风险厌恶的投资
者的
无差异曲线是从左下方向右上方倾斜的。D选项...
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