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面板数据stata中介效应检验
stata
之
中介效应
分析
答:
本篇记录下用
stata
进行
中介
分析,其中,自变量,中介变量和因变量均为连续变量。 中介分析可以用命令 sem ,即进行结构方程模型也是用这个命令,只不过中介分析没有测量模型而已。 其中,自变量(X)为 EC ,中介变量(M)为 SDO ,因变量(Y)为 forei 。 结果如下,可以看到,报告的是标准化系数,X到M结果显著,M到Y显著...
...在
stata
用符合学术论文的方法
检验
m的非线性
中介
?
答:
在
Stata
中
检验
非线性
中介效应
,可以通过使用nlcom命令结合自定义函数。具体步骤如下:首先,估计x与m之间的U型关系。通常,可以通过在回归中包含平方项来实现。例如,可以使用以下命令:reg m x c.x#c.x 这里,c.x#c.x表示x的平方项。接下来,估计m与y之间的线性关系,同时控制x:reg y x m 然...
stata中介效应
a b sa sb怎么看
答:
区分之间是否显著。基本步骤就是分别做M对X的回归(a);Y对X(c')、M(b)的回归,如果回归系数a和b分别显著,就代表有
中介
作用。如果c'也显著,代表此中介为部分中介,否则有可能是完全中介。中介路径系数a和b的显著性判断方式和一般的回归分析一样,若p值也就是sig小于0.05,表明其显著。
STATA
双向模型怎样加入
中介效应
和调节效应?
答:
加入调节
效应
:在
数据
中增加一个调节变量,并令其与自变量的关系是调节效应的测量,并令其与因变量的关系也是调节效应的测量。在
STATA
中进行模型设置:您可以使用xtreg命令来模拟双向固定效应模型,其中可以通过fe选项和re选项来设置固定效应和随机效应。同样,可以使用
中介
变量和调节变量作为自变量,来进行模型...
bootstrap
中介效应检验
步骤
stata
可以添加时间效应和固定效应吗
答:
1.先通过逐步回归
检验中介效应
【核心解释变量是cepi,理想的中介变量是industry】;2.由于第二个回归cepi系数不显著,借鉴温忠麟(2014)的检验程序,采用Bootstrap法;拓展:1.Sobeltest在Sobeltest中,按照表格的要求输入数字,从而自动生成“SobelZ”的数字,只要这个数字绝对值大于1.96,则代表中介效应...
bootstrap
检验中介效应
如何解读结果?
stata
答:
采用Preacher 和 Hayes ( 2008 ) 的Bootstrapping
中介效应检验
方法(设置 5000 次迭代),该方法提供中介效应的 95% 置信区间估计,如果区间估计含有 0 就表示中介效应不显著,如果区间估计不含有 0 则表示中介效应显著。此外对中介效果量的计算结果表明,4 种效果量的置信区间都不包括0,因此心理弹性在...
bootstrap
检验中介效应
如何解读结果?
stata
答:
首先,那个不是p值,只是置信区间,BS是偏差矫正的置信区间,bs1代表间接
效应
,bs2代表直接效应,不包含零则认为效应存在,存在间接效应不存在直接效应,说明是完全
中介
。(并不是说真的不存在直接效应,而是将中介变量和主变量同时加进方程,主效应不在显著)一正一负可能有问题,应该是一致的方向,但是...
stata
—设置
面板数据
答:
这里有两种主要的方法,让您的数据旋律跃然面板之上:一、构建
面板数据
的旋律如果您的原始数据还是一曲未谱的乐章,
Stata
提供了强大的重塑工具。首先,使用reshape,您可以如同作曲家般,将数据从长格式(long form)的单线条叙事,优雅地转变成宽格式(wide form)的丰富色彩。反之,亦可将宽格式的繁复信息...
stata
做slm步骤
答:
按照正常步骤。面数据模型的LM
检验
解决的是,截面数据SEM模型和SLM模型的选择问题。这部分内容比较简单,参见《高级计量经济学及
Stata
应用(第二版)》设定
面板数据
格式第二步:对主要变量做描述性分析第三步:做基准回归第四步:做
中介效应
。Stata空间计量命令汇总及操作手册空间计量经济学创造性地处理了经典计量...
stata面板数据
——固定
效应
模型与随机效应模型
答:
深入探索
Stata面板数据
分析的世界,让我们一起揭示固定
效应
与随机效应模型的奥秘。一、双向固定效应模型解析在Stata中运行双向固定效应模型后,结果包含关键统计信息,如系数、标准误、t值和p值。理解这些指标至关重要:固定效应模型的截距,作为虚拟变量,代表未纳入模型的平均时间效应和个人效应。解释时需注意...
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