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什么是CAMP
模型
?
答:
CAMP模型是指
资本资产定价模型
(Capital Asset Pricing Model 简称CAPM)。是由美国学者夏普(William Sharpe)、林特尔(John Lintner)、特里诺(Jack Treynor)和莫辛(Jan Mossin)等人于1964年在资产组合理论和资本市场理论的基础上发展起来的。主要研究证券市场中资产的预期收益率与风险资产之间的关系,以...
什么是CAPM?拿来干嘛的?怎么用?
答:
CAPM是
资本资产定价模型
,资本资产定价模型(Capital Asset Pricing Model 简称CAPM)是由美国学者夏普(William Sharpe)、林特尔(John Lintner)。特里诺(Jack Treynor)和莫辛(Jan Mossin)等人于1964年在资产组合理论和资本市场理论的基础上发展起来的。主要研究证券市场中资产的预期收益率与风险资产之间的...
简述
资本资产定价模型
答:
资本资产定价模型
(Capital Asset Pricing Model 简称CAPM)是由美国学者夏普(William Sharpe)、等人于1964年在资产组合理论和资本市场理论的基础上发展起来的,主要研究证券市场中资产的预期收益率与风险资产之间的关系,以及均衡价格是如何形成的,是现代金融市场价格理论的支柱,广泛应用于投资决策和公司理财...
什么是CAPM?和APT有什么区别?
答:
一、CAPM(又叫做
资本资产定价模型
)和APT(又叫做套利定价模型)有3点不同:1、两者的实质不同:(1)CAPM的实质:主要研究证券市场中资产的预期收益率与风险资产之间的关系,以及均衡价格是如何形成的,是现代金融市场价格理论的支柱。(2)APT的实质:APT模型表明,资本资产的收益率是各种因素综合作用...
资本资产定价模型
是什么
视频时间 03:29
CMA会计学知识点:
资本
-
资产定价模型
(CAPM)
答:
CMA考试重点:
资本
-
资产定价模型
(CAPM)资本-资产定价模型(capital-asset pricing model)是一种描述风险与期望收益率之间关系的模型。在这一模型中,某种证券的期望收益率就是无风险收益率加上这种证券的系统风险溢价。计算公式:E(Rp)=Rf+β([(RM)-Rf]β=Cov(Ri,Rm)/Var(Rm)E(Rp)表示投资组合...
FRM知识点总结:CAPM-证券市场线(SML)
答:
处于SML上方的任何资产或投资组合代表资产价值被低估。
资本资产定价模型
优缺点是什么优点:CAPM最大的优点在于简单、明确。它把任何一种风险证券的价格都划分为三个因素:无风险收益率、风险的价格和风险的计算单位,并把这三个因素有机结合在一起。CAPM的另一优点在于它的实用性。它使投资者可以根据绝对...
资本
市场线和证券市场线的区别与联系
答:
“资本市场线"”横轴为包括系统风险和非系统风险,“证券市场线"”横轴为包括系统风险。资本市场线(CML)是一条光线,它显示了有效投资组合的预期收益率和标准偏差之间的简单线性关系。证券市场线,简称SML,是
资本资产定价模型
的图形形式。它可以反映证券收益率与系统风险度系数之间的关系,以及均衡预期收益...
资产定价模型
答:
现代
资本资产定价模型
是由夏普(William Sharpe ,1964年)、林特纳(Jone Lintner,1965年)和莫辛(Mossin,1966年)根据马柯维茨最优资产组合选择的思想分别提出来的,因此资本资产定价模型也称为SLM模型。由于资本资产定价模型在资产组合管理中具有重要的作用,从其创立的六十年代中期起,就迅速为实业界所...
资本资产定价模型
CAPM
答:
在投资世界中,
资本资产定价模型
(CAPM)就像一座桥梁,连接风险与收益的神秘地带。由Harry Markowitz的MEF(Markowitz Efficient Frontier)理论奠基,它描绘出风险与收益之间可达到的最优平衡线。Z点,那个看似静谧的全局最小方差组合,如同投资的起跑线,而A点和C点以上则是那片无尽的高效前沿,每一寸都充满...
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