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资本市场线的表达式
资本市场线
答:
由于资本市场线中,截距为无风险利率,所以,
资本市场线的表达式应该为:投资组合的期望报酬率=无风险利率+[ ( 风险组合的期望报酬率 - 无风险利率
)/风险组合的标准差]x 投资组合的标准差;[ 注]Q代表投资者自有资本总额中投资于风险组合M的比例;1-Q代表投资于无风险组合的比例。[ 资本市场线的经济...
请详细说明一下
资本市场线的
含义以及
表达式
?
答:
由于资本市场线中,截距为无风险利率,所以,资本市场线的表达式应该为:
总期望报酬率=无风险利率+[(风险组合的期望报酬率-无风险利率)/风险组合的标准差
]×总标准差 或者表述为:投资组合的期望报酬率=无风险利率+[(风险组合的期望报酬率-无风险利率)/风险组合的标准差]×投资组合的标准差 ...
资本市场线的
基本简介
答:
资本市场线可表达为:
总报酬率=Q*(风险组合的期望报酬率)+(1-Q)*(无风险利率)其中
:Q代表投资者自有资本总额中投资于风险组合M的比例,1-Q代表投资于无风险组合的比例。虽然资本市场线表示的是风险和收益之间的关系,但是这种关系也决定了证券的价格。因为资本市场线是证券有效组合条件下的风险...
资本市场线
与证券
市场线的
区别
答:
【1】两者的纵轴都一样是期望收益率,证券
市场线的
横轴则是系统性风险,资本市场的横轴则是标准差,标准差既包括系统性风险又包括非系统性风险。【2】证券市场线反映单个证券或证券组合每单位系统性风险的超额收益,
资本市场线
反映每单位整体风险的超额收益,即风险的价格。【3】证券市场适用于证券组合,...
资本配置线和
资本市场线的
区别
答:
截距为无风险收益率。当y在0~1之间的时候,就出现了风险资产和无风险资产组合的问题。三、表达式不同1、
资本市场线表达式
:总期望报酬率=无风险利率+[(风险组合的期望报酬率-无风险利率)/风险组合的标准差]×总标准差。2、资本配置线表达式:r=r(f)+[r(m)-r(f)]*σ/σ(m)。
cml和sml的区别和联系
答:
而是该资产对资产组合方差的贡献程度,我们用贝塔值来测度这一贡献程度。证券市场线对有效资产组合和单项资产均适用,
资本市场线
对有效组合适用。联系:CML的线性
表达式
是:E(rP )=rf+{[E(rM)-rf]/σM}*σP (1)SML的线性表达式是:E(ri)=rf+{[(E(rM )-rf )/σM ]* ρiM}*σP (2)
下列关于证券
市场线的
说法中,不正确的是( )。
答:
证券
市场线的表达式
为Ri=Ri+β×(Rm-Rf),证券市场线的斜率=Rm-Rf,β是证券市场线的横坐标,Rf代表无风险报酬率,由此可知,选项AB的说法正确;风险价格=(Rm-Rf),风险收益率=β×(Rm-Rf),由此可知,选项C的说法正确;证券市场线描述的是在市场均衡条件下,单项资产或资产组合(不论它是否已经...
为什么
资本市场线
m点右侧表示借入资金
答:
资本市场线
M点的右侧,表示投资组合的期望报酬率高于风险资产组合收益率(M点对应的收益率),结合总期望报酬率
的表达式
可知:此时投资于风险组合的比例(Q)一定大于1,投资于无风险资产的比例(1-Q)一定是小于0(即借入资金投资于投资于风险组合)。由此可知:在M点的右侧,将仅持有市场组合M,而且...
急求:[证券
市场线
],[换手率],[报酬波动性比率],[
资本
配制线]的名词解释...
答:
1.
资本
资产定价模型(CAPM)的图示形式称为证券
市场线
(SML),它主要用来说明投资组合报酬率与系统风险程度β系数之间的关系。SML揭示了市场上所有风险性资产的均衡期望收益率与风险之间的关系。2.“换手率”也称“周转率”,指在一定时间内市场中股票转手买卖的频率,是反映股票流通性强弱的指标之一。3....
资本
资产定价模型
的表达式
为R=Rf+β×(Rm-Rf),下列说法正确的有...
答:
B,C,D 答案解析:[解析]β×(Rm-Rf)=风险收益率,市场组合的β=1,因此市场组合的风险收益率= 1×(Rm-Rf)=(Rm-Rf),选项A的说法不正确;(Rm-Rf)称为市场风险溢酬,反映的是市场作为整体对风险的平均“容忍”程度,因此,选项C的说法正确;根据证券
市场线的
图示可知,选项B、D的说法正确。
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