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计量经济学随机误差项怎么算
计量经济学
数理推导
答:
随机误差项
残差项 ①线性回归模型...
计量经济学
方法论的主要步骤
答:
随机误差项
是模型中没有包含的所有因素的代表,而包含随机误差是经济模型与
计量经济
模型的根本区别。 例如:Y=α+βX+μ,Y——消费支出,X——收入,μ——随机误差项,α、β——参数,这里的β是边际消费倾向。2)参数估计 经济参数是变量间数量关系和经济数量规律性的具体体现,获取经济参数的...
计量经济学
中的自相关指什么啊?
答:
随机误差项
的自相关性可以有多种形式,其中最常见的类型是随机误差项之间存在一阶自相关性或一阶自回归形式,即随机误差项只与它的前一期值相关:cov(ut,u t-1) =E(ut,u t-1) =/= 0,或者u t=f(u t-1),则称这种关系为一阶自相关。一阶自相关性可以表示为 ut= p1 u i-1 + p2 ...
对于某样本回归模型,已求得dw的值为d
答:
如果随着时间的变化,并不频繁地改变符号,而是取几个正值后又连续地取几个负值(或者
,与之相反,几个连续的负值后面紧跟着几个正值),则表明随机误差项存在正的序列相关,(见图6-1);如果随着时间的变化,不断地改变符号(见图6-2),那么随机误差项之间存在负的序列相关。 图6-2 负序列相关(二)绘制,的散点图 计...
计量经济学
中e和u是一个意思吗
答:
在
计量经济学
中,E(u|X)=0表示
随机误差项
u的期望不依赖于X的变化而变化,且常数总为0.即u与X不存在任何形式的相关性,也可以称X为外生解释变量,如果相关,X则为内生解释变量。
随机扰动项
产生的原因?
答:
实际设定的模型可能与真实的模型有偏差。
随机
干扰项包括了这种模型的设定
误差
。(6)变量的内在随机性。即使模型没有设定误差,也不存在数据观测误差,由于某些变量所固有的内在随机性,也会对被解释变量产生随机性影响。总之,随机干扰项具有非常丰富的内容,在
计量经济学
模型的建立中起着重要的作用。
会
计量经济学
的来江湖救急啊
答:
因此0<=R平方<=1;F检验的原假设为方程所有的系数为0.四,怀特检验的原假设是 White Test(H0:
误差项
同方差,H1:误差项异方差 )对OLS的残差平方和对所有自变量和自变量的交叉项进行回归,
计算
N*R2,该检验是非建设性的,在拒绝零假设时,它不能指出下一步该如何改进。服从卡方分布 ...
计量经济
模型为什么要引入
随机误差项
?
答:
只能设法将其减少,引入
随机误差项
可以使模型获得一个概率上的修正,从而使模型更加精确。1、随机误差项是一个期望值或平均值为0的随机变量;2、对于解释变量的所有观测值,随机误差项有相同的方差;3、随机误差项彼此不相关;4、解释变量是确定性变量,不是随机变量,与随机误差项彼此之间相互独立;...
什么是方差齐性检验?
答:
指总体回归函数中的
随机误差项
(干扰项)在解释变量条件下具有不变的方差。
计量经济学
中, 一组随机变量具备同方差即指线性回归的最小二乘法的残值服从均值为0,方差为σ^2的正态分布,即其干扰项必须服从随机分布。与之相对应的异方差性则说明干扰项不满足此均值为0,方差为σ^2的正态分布。
计量经济学
中的DF检验和ADF检验
答:
零假设H0:δ=0;备择假设H1:δ<0可通过OLS法估计Xt=α+δXt-1+μt并
计算
t统
计量
的值,与DF分布表中给定显著性水平下的临界值比较:如果:t<临界值,则拒绝零假设H0:δ=0,认为时间序列不存在单位根,是平稳的。二、ADF检验:在DF检验中,实际上是假定了时间序列是由具有白噪声
随机误差项
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