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组合方差与相关系数的关系
相关系数
与
方差的关系
公式
答:
反比关系
。根据查询中国数学会官网得知,相关系数与方差的关系公式是:相关系数r的绝对值越接近于1,P值的绝对值越小,说明两个变量之间的影响程度越大,相关系数r的绝对值接近于0时,P值越大,说明两个变量之间的相关程度越弱,相关系数与方差的关系公式为反比关系。
方差与相关系数有什么关系
吗?
答:
相关系数等于 0 并不意味着方差为 0
。相关系数(correlation coefficient)是用来衡量两个变量之间线性关系程度的统计量,其取值范围在 -1 到 1 之间。而方差(variance)是衡量一组数据离散程度的统计量。当两个变量之间不存在线性关系时,它们的相关系数为 0。这表示其中一个变量并不会预测另一个变量...
相关系数和
协
方差关系
答:
相关系数与协方差一定是在投资组合中出现的,只有组合才有相关系数和协方差
。单个资产是没有相关系数和协方差之说的。2、变动方向 相关系数和协方差的变动方向是一致的,相关系数是负的,协方差一定是负的。3、变量程度 相关系数是变量之间相关程度的指标,根据协方差的公式可知,协方差与相关系数的正负...
相关系数
与协
方差的关系
是怎样的?
答:
相关系数与协方差的关系:1、相关系数与协方差一定是在投资组合中出现的,只有组合才有相关系数和协方差
。单个资产是没有相关系数和协方差之说的。2、相关系数和协方差的变动方向是一致的,相关系数的负的,协方差一定是负的。3、相关系数是变量之间相关程度的指标根据协方差的公式可知,协方差与相关系数...
投资
组合的方差
怎么计算
答:
一,
投资组合的方差=资产1的方差*资产1的权重的平方+2*资产1的标准差*资产1的权重*资产2的标准差*资产2的权重*二者相关系数+资产2的方差*资产2的权重的平方
,标准差也就是风险。他不仅取决于证券组合内各证券的风险,还取决于各个证券之间的关系。二,投资组合的标准差计算公式为 σP=W1σ1+W2σ...
方差、协
方差与相关系数的关系
方程
答:
(ξ1,ξ2)的协
方差
,记为:cov(ξ1,ξ2)=E[(ξ1-Eξ1)(ξ2-Eξ2)]3,记:r(ξ1,ξ2)=cov(ξ1,ξ2)/[Dξ1Dξ2]^0.5 =E[(ξ1-Eξ1)(ξ2-Eξ2)] / [Dξ1Dξ2]^0.5 (Dξ1,Dξ2均大于零)称:上式为ξ1,ξ2的‘
相关系数
’或‘标准协方差’。4,...
协
方差与相关系数的关系
答:
协
方差和相关系数
在实际应用中有着广泛的用途。首先,它们可以用于分析两个变量之间
的关系
。例如,在金融领域,我们可以使用协方差和相关系数来研究不同股票之间的关联性,从而进行投资
组合
的优化。此外,在市场调研和数据分析中,我们也可以使用协方差和相关系数来分析产品之间的关联性,以便制定合适的销售...
证券的最小
方差
如何计算
答:
对其分布的简化描述是它们的期望值
和方差
。投资组合P的期望收益率E和收益率的方差为:E=xa+yb方差=x的平方×证券A的方差+y的平方×证券B的方差+2xy×证券A的标准差×证券B的标准差×证券
组合的相关系数
式中:证券A的标准差×证券B的标准差×证券组合的相关系数--协方差,记为COV(A,B)。
相关系数和
协
方差
所表示的意义
有什么
区别?应用范围有什么区别?
答:
表示这两种资产收益率关系越密切;绝对值越小表明这两种资产收益率
的关系
越疏远。2、由于协
方差
比较难理解,所以将协方差除以两个投资方案投资收益率的标准差之积,得出一个与协方差具有相同性质却没有量化的数。这个数就是
相关系数
。计算公式为相关系数=协方差/两个项目标准差之积。
相关系数
怎么算?
答:
相关系数的
计算方法是先计算
方差
,然再根据两个变量的标准差来计算。相关系数公式为:相关系数 = 协方差 / (X的标准差 * Y的标准差)。这个值的范围在-1到1之间,表示了两个变量之间的线性
关系
强度和方向。
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