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残差方差的无偏估计
既然
残差的
方差是
方差的无偏估计
量,那么回归标准误差为什么不是标准差的...
答:
方差的
性质:D(δ^)=E(δ^²)-E(δ^)E(δ^)E(δ^)E(δ^)=E(δ^²)-D(δ^)=δ²-D(δ^)E(δ^)=√[δ²-D(δ^)]≠δ
计量经济学
残差
是不是误差
的估计
值
答:
残差
是观测值y减去估计值yhat,残差平方和除以自由度是对误差
方差的无偏估计
量
回归系数的标准误差是什么?
答:
回归系数的标准误差就是它的标准差,统计量的标准差一般叫做标准误差,回归系数的估计其实就是均值估计。回归的标准误应该是模型中随机扰动项(误差项)的标准差的估计值,它的平方实际上就是随机扰动项(误差项)的
方差的无偏估计
量,它实际上又叫做误差均方,等于
残差
的平方和/(样本容量-待估参数的个...
计量经济学 最优线性
无偏估计
值
答:
(1)线性,即这个估计量是随机变量。
(2)无偏性,即这个估计量的均值或者期望值E(a)等于真实值a
。(3)具有有效估计值,即这个估计量在所有这样的线性无偏估计量一类中有最小方差。具有上述性质的估计量,被称为最优线性无偏估计量。高斯-马尔科夫定理 在给定经典线性回归模型的假定下,最小二乘估计量...
OLS
估计
值是什么东西啊?做实证时看到的一个概念.
答:
3. 在这种方法中,每个
残差
的平方项被赋予相同的权重,目标是使总的残差平方和达到最小值,这被称为普通最小二乘法。4. 在误差项具有恒定方差且相互独立的假设下,普通最小二乘估计是回归参数的最小
方差的无偏估计
。5. 普通最小二乘法可以用来计算计量经济学模型中未知的参数,它是该领域中最基础...
什么是平方误差和均方误差
答:
余下未能拟合部份(ei=yi一y平均)称为
残差
,其中y平均表示n个观察值的平均值,所有n个残差平方之和称误差平方和。在回归分析中通常用SSE表示,其大小用来表明函数拟合的好坏。将残差平方和除以自由度n-p-1(其中p为自变量个数)可以作为误差
方差
σ2
的无偏估计
,通常用来检验拟合的模型是否显著。
matlab中
方差
计算的问题
答:
通常称为实验偏差.可以证明,它的平方是
方差的无偏估计
,但它本身并不是标准差的无偏估计.--- 总之,这种计算方法来自与贝塞尔公式法对"标准偏差的最佳估计值的计算",而不是由数学期望得到的描述离散程度的变量.参考资料:原创...累死
计量经济学问题,为什么说预测值是个别值
的无偏估计
答:
现在都是将数据输入软件,比OLS要复杂很多,普通最小二乘估计是回归参数的最小
方差的
线性
无偏估计
OLS是ordinary least square的简称。计算很复杂,由程序来计算的,它是计量经济学中最基本。用这种方法可以算出计量模型中的参数,意思是普通最小二乘法。普通最小二乘估计就是寻找参数β1,这是数学家高斯...
最小二乘
估计
是什么
答:
b) 参数最小二乘估计 ( Ls 是
无偏估计
,即 E ( Ls= ( (参数真值)[ 证明 ]:E ( Ls= E[ P (T y ]= P (T E( y ) = P (T E ( (( + ( ) = P (T ( ( + E( ( ) = ( + 0 = (最小二乘估计 ( Ls 的估计误差协
方差
阵是 (2P (n+1)(n+1)即:E [ ( ( ...
计量经济学问题,为什么说预测值是个别值
的无偏估计
?
答:
无偏估计
是参数的样本估计量的期望值等于参数的真实值。估计量的数学期望等于被估计参数,则称此为无偏估计。当μ=0时,即
残差
为零,Y0=β0+β1X0+μ 与β0+β1X0相等。拟合值和实际值刚好相等。
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