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期货公司期权风险管理
期权
交易在
风险管理
中的作用
答:
期权
是一种在远期和
期货
的基础上发展起来的衍生品,它的作用是提供了更多的
风险管理
功能。比较正式的期权交易大概是在十六七世纪的荷兰产生的,那时欧洲的国际贸易很发达,很多商人手里都持有远期或者是期货的合约,但是他们又担心这个商品的价格会下跌,所以就想找人来分担这种风险。比如说付一点钱给对方,...
期货
案例分析之用
期权
进行
管理风险
答:
贷款的增加使
公司管理
层开始关注其贷款的利率
风险
。为此,公司面临三种对冲策略的选择:A.将短期债务置换成长期债务;B.通过利率掉期交易将利率锁定;C.进行利率上限、利率下限和利率上下限交易。通过比较分析,Hartmarx认为,一方面利用长期贷款和利率掉期这两种方式所能锁定的长期利率没有吸引力;另一方面,Ha...
期货
市场交易中如何进行
风险管理
?
答:
对于
期货公司
和期货交易所来说,所面临的主要是
管理风险
。管理风险表现在两个方面,一是对期货公司对客户的管理和期货交易所对会员的管理。尽管期货价格的波动是不可控风险,但只有当期货价格波动导致交易者的风险溢出之后(比如爆仓)才构成期货公司的风险,同样,只有当期货公司的风险溢出之后才构成期货交易所...
利用
期货
,
期权
进行市场
风险管理
有哪些不同?
答:
三、交割价格不同
期货
到期交割的价格是竞价形成,这个价格的形成来自市场上所有参与者对该合约标的物到期日价格的预期,交易各方注意的焦点就在这个预期价格上;而
期权
到期交割的价格在期权合约推出上市时就按规定敲定,不易更改的,是合约的一个常量,标准化合约的惟一变量是期权权利金,交易双方注意的焦...
利用利率
期货期权
进行利率
风险管理
的优势
答:
(一)金融机构通过利率
风险管理
保障利息收益 银行和金融
公司
通常借入短期款项,贷出长期款项,希望能锁定长短期款项之间的利率差额。但利率上升会导致利差收入下降,银行只要通过买入利率上限
期权
锁定最高借款成本,即可保证最低净利差收入。不管市场利率怎么变,银行都可获益:如果市场利率在整段结构期限内上涨...
举例阐述
期货
+
期权
投资组合在
管理
价格
风险
中的作用。
答:
期货期权
可以在交易所
风险管理
体系中发挥积极而重要的作用,主要体现在1拆分与对冲
期货风险
、2期货风险预警、3期货风险衡量等三个方面。1、以纽约商品交易所期铜期货的看涨期权与看跌期权交易为例,仅一天的28个不同执行价格的看涨期权合约与看跌期权合约就将期货风险拆分为58段风险区域。将不同的期货期权...
期权
交易的基本
风险
主要包括哪些?
答:
第三,价格变动
风险
。期权是一种杠杆复杂的金融衍生品。影响期权市场价格的因素导致很多,包括教学目标进行价格、行权价格、剩余劳动时间、波动率、无风险利率、股息收益率等。上述分析影响
企业期权
定价的因素的波动会带来期权价格的波动进行风险。期权投资者需要通过希腊值、形势分析和压力测试来评估和
管理
价格...
做
期权
应该注意哪些
风险
答:
(一)
期权
买卖双方都会面临的风险有:1. 价格波动风险。期权是具有杠杆性且较为复杂的金融衍生品,受影响因素较多,有时会出现价格大幅波动,可能令期权买方损失全部权利金或令期权卖方面临较大亏损。投资者应了解如何
管理
头寸,有效
控制风险
敞口。2. 市场流动性风险。期权合约有认购、认沽之分,有不同的...
期货公司
如何
控制风险
?
答:
期货公司控制风险
的方式包括四个方面,即对客户的管理、对雇员的管理、结算与
风险管理
制度和措施的管理以及自我监督和检查。 (1)对客户的管理 对客户的管理包括:审查客户资格条件、资金来源和资信状况,评估资金来源与交易风险的互动关系;对客户加强风险意识的教育和遵纪守法的教育;严格执行客户保证金...
期货公司风险
监管指标
管理
办法
答:
第一章 总则第一条 为了加强
期货公司
监督
管理
,促进期货公司加强内部
控制
、防范
风险
、稳健发展,根据《期货交易管理条例》,制定本办法。第二条 期货公司应当按照中国证券监督管理委员会(以下简称中国证监会)的有关规定计算风险监管指标。第三条 中国证监会可以根据审慎监管原则,结合期货市场与期货行业发展...
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