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期权套期保值原理
期权
估值原理
套期保值原理
是怎样的
答:
套期保值原理是无论到期日股票价格是多少,
只要股票与买入的看涨期权的配置适当,就可以使风险完全对冲,锁定组合的现金流量
,即到期日股价上行时的现金流量等于股价下行时的现金流量,由此产生一个公式如下:H*Su(股票上行价格)-Cu(股价上行时期权到期日价值)=H*Sd(股票下行价格)-Cd(股价下行时期权...
复制原理和
套期保值原理
答:
复制组合原理构建的组合是股票和借款组合,该组合现金流量与购买一份期权一样;
套期保值原理构建的组合是股票、期权和借款组合
。
复制原理和
套期保值原理
答:
复制组合原理构建的组合是股票和借款组合,该组合现金流量与购买一份期权一样,
套期保值原理构建的组合是股票、期权和借款组合
。套期保值原理计算的套期保值比率也就是复制组合原理构建的组合中购买股票的数量。复制组合原理本质是构建一个股票与借款组合,该组合现金流量等于期权现金流量,所以需要确定购买股票的...
举例说明
期权
的
套期保值原理
答:
指在未来一定时期可以买卖的权利,是买方向卖方支付一定数量的金额(指权利金)后拥有的在未来一段时间内(指美式
期权
)或未来某一特定日期(指欧式期权)以事先规定好的价格(指履约价格)向卖方购买或出售一定数量的特定标的物的权利,但不负有必须买进或卖出的义务。
套期保值
(Hedge或Hedging),是指企...
期权
的
套期保值
策略有哪些
答:
期权的套期保值策略是一种用来降低或对冲投资组合风险的方法,通过使用期权合约与标的资产进行组合操作
。以下是几种常见的期权套期保值策略:买入保护:投资者购买一份看跌期权合约,同时持有相应数量的标的资产。这样做可以在标的资产价格下跌时获得保护,因为看跌期权的价值会增加,抵消标的资产价格下跌的损失。...
期权
与期货的
套期保值
方式的区别是什么?
答:
期货: 期货
套期保值
的
原理
是利用期货与现货部位相反、价格变化相同,从而达到规避风险、锁定成本的目的随着价格的变化,期货套保一个部位盈利,另一个部位肯定亏损,这样在规避风险的同时,投资者也失去了价格有利变化情况下获得收益的能力。
期权
:通过买入期权可以起到与期货相同的套期保值效果,两者均可以...
什么是
套期保值
,急需帮助!
答:
3.
套期保值
的策略:套期保值的策略主要有买入空头
期权
、卖出多头期权、套利等。其中,买入空头期权是投资者在市场低迷时买入某种期权,以限制自身投资损失;卖出多头期权是投资者在市场上涨时卖出某种期权,以获取收益;而套利则是投资者利用市场波动之间的差价,以获得投资收益。4. 套期保值的风险:投资者...
请问用外汇
期权
怎么
套期保值
呢?
答:
深入解析:外汇
期权套期保值
的艺术 在国际金融交易中,外汇期权的套期保值策略犹如一把保险伞,帮助投资者应对汇率波动的风险。其实,套期保值主要分为卖出套期保值(空头套保)和买入套期保值(多头套保)两大类,它们是风险管理的利器。卖出套期保值 想象一下,出口商或国际业务的金融机构,面对未来的外汇...
期货
套期保值
与
期权
交易有区别又有联系,请问如何在实际操作中结合运用...
答:
套期保值
的操作
原理
(一)商品种类相同原则 (二)商品数量相同原则 (三)月份相同或相近原则 (四)交易方向相反原则 套期保值的应用 生产经营企业面临的价格波动风险最终可分为两种:一种是担心未来某种商品的价格上涨;另外一种是担心未来某种商品的价格下跌。 买入套期保值 买入套期保值就是指套期保值...
什么是
套期保值
?其实质是什么
答:
套期保值
,又可以被称之为避险、
对冲
等等。广义上的套期保值,指的是企业利用一个或一个以上的工具进行交易,预期部分或全部对冲其生产经营中所面临的价格风险的方式。套期保值能够选区的工具比较广,常用的有远期、期货、
期权
、互换等系列的衍生金融工具。。
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