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期望值越大风险越大吗
下列关于衡量资产
风险
的表述中,错误的有( )。
答:
【答案】:A、B、E 选项A,期望值是一个概率分布中的所有可能结果,以各自相应的概率为权数计算的加权平均值,是加权平均的中心值;选项B,一般来说,离散程度越大,
风险越大
;选项E,标准离差率=标准离差/期望值,标准离差相同时,
期望值越大
,标准离差率越小,则风险越小。
评价
风险
的指标不包括
答:
1、期望值:反映预计收益的平均化,不能直接用来衡量风险。
2、方差:期望值相同的情况下,方差越大,风险越大
。3、标准离差:期望值相同的情况下,标准离差越大,风险越大。4、标准离差率:期望值不同的情况下,标准离差率越大,风险越大。标准差率=标准差,期望值,可以理解为每一份期望值所对应...
标准离差率计算公式是什么?
答:
期望值不同的情况下,标准离差率越大,风险越大
。(1)预期值=∑(概率 * 预期报酬率)(2)样本方差=∑(预期报酬率-预期值)^2* 概率 样本方差=∑(预期报酬率-预期值)/(N-1)(3)样本标准差=样本方差的平方根 (标准差越大,风险越大)(4)变化系数(标准离差率)=标准差/...
无论
期望值
是否相同,标准离差率越大,
风险越大
;反之,风险越小。( )
答:
的确是这样的,无论期望值是否相同,标准离差率越大,风险越大;反之,风险越小
。方差和标准离差是绝对数,所以只适用于期望值相同的决策方案的风险比较;而标准离差率是一个相对指标,以相对数反映决策方案的风险程度。因此,无论期望值是否相同的决策比较都可以借助于标准离差率。在标准差相同的情况...
标准离差率是什么意思?
答:
期望值不同的情况下,标准离差率越大,风险越大
,预期值=∑(概率 * 预期报酬率),样本方差=∑(预期报酬率-预期值)^2* 概率,样本方差=∑(预期报酬率-预期值)/(N-1)。样本标准差=样本方差的平方根 (标准差越大,风险越大),变化系数(标准离差率)=标准差/预期值。
投资
风险
与股市风险系数(β系数),标准差和
期望值
的关系
答:
标准差和β是衡量证券
风险
的两个指标,侧重不同。标准差强调的是证券自身的波动,波动
越大
,标准差越大,是绝对的波动的概念;证券A的标准差比证券B小,我们说,证券A的整体波动风险比较小,证券B的整体波动风险比较大。标准差中,既包含了市场风险,又包含了该证券的特异风险,specificrisk。相反,β...
投资
风险
的
期望值
标准差
答:
标准差是概率里的内容,反映数据的离散程度,可用于对风险的衡量,标准差较大离散程度
越高
,
风险越大
。先计算一个平均值(
期望值
)。例如:假设结果A的预期收益为10元,出现的概率为20%,结果B的预期收益为20元,出现的概率为80%,那么:期望值=10*20%+20*80%=18元 标准差=( (10-18)的平方...
标准离差率的计算公式是什么?
答:
标准离差率的计算公式:标准离差率=标准离差/
期望值
期望值不同的情况下,标准离差率越大,风险越大。1、预期值=∑(概率 * 预期报酬率)2、样本方差=∑(预期报酬率-预期值)^2* 概率 3、样本标准差=样本方差的平方根 (标准差
越大风险越大
)意义:标准差系数是将标准差与相应的平均数...
财务管理方差的计算公式
答:
3、标准方差=方差的开平方(
期望值
相同,
越大风险
大)。4、标准离差率=标准离差/期望值(期望值不同,越大风险大)。5、协方差=相关系数×两个方案投资收益率的标准差。6、β=某项资产收益率与市场组合收益率的相关系数×该项资产收益率标准差÷市场组合收益率标准差。7、必要收益率=无风险收益率...
简述
风险
型决策三种选优原则
答:
最大可能法: 根据概率论的知识,一个事件,其概率
越大
,发生的可能性就越大,最大可能法就是基于这种思想提出来的。决策树法: 决策树法实质上是利用各种自然因素影响下的
期望值
来进行决策的另一种方法——图解法。
风险
型决策也称随机决策,在这类决策中,自然状态不止一种,决策者不能知道哪种自然...
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