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常相对风险厌恶效用函数
厌恶风险
的消费者的
效用函数
是凹的,无差异曲线是凸的,对嘛
答:
基于经济学上的凹凸性回答:二阶导数>0是凸函数(凸向原点的函数),二阶导数<0是凹函数(凹向原点的函数)
效用函数
是u关于x或y的函数无差异曲线是y关于x的函数因此,无差异曲线的凹凸性与效用函数相反。以效用函数u=y+x_为例,u''(x)>0,效用函数是凹状的;此时y=-x_+u,y''(x)...
风险厌恶
者,风险偏好者,风险中立者的期望
效用函数
是什么样的
答:
风险厌恶
表明经济代理人对于风险的个人偏好状态,其
效用
随货币收益的增加而增加,但增加率递减。具体分析,无论人们对风险承担者的概念做何种理解,我们都可以肯定地认为,获取随机收益W比获取确定收益W=E[W]所承担的风险要大得多。如果某个市场参加者总是宁愿获取W= E[W] 的收益(相应获得U(E[W]) ...
风险厌恶
者,风险偏好者,风险中立者的期望
效用函数
是什么样的
答:
1.
风险厌恶
是指经济代理人对风险的个人偏好状态,他们的
效用
随着货币收益的增加而增加,但增加的速度逐渐减慢。2. 风险厌恶者会选择那些具有更高确定性的投机方式,而不是那些可能带来更高预期收益但风险更大的方式。3. 当面临预期价值相同的投资选择时,风险厌恶者倾向于选择那些风险较低的选项。4. ...
MATLAB怎样画
风险厌恶
型
效用函数
图像
答:
方法一:定义向量x和向量y,然后plot画图即可。方法二:定义匿名
函数
f,然后用fplot画图。
在金融学中,
风险厌恶
到底是什么?
答:
对于风险厌恶者,经济学基础理论进一步阐述,财富的
效用函数
U是严格凹的,意味着财富的边际效用是递减的。损失带来的痛苦大于同等收益带来的快乐,这与效用函数中的描述相互印证。通过数学推导,我们得知,风险厌恶程度可以用Arrow-Pratt
相对风险厌恶
系数来量化,它越大,表明投资者对风险的厌恶程度越深。通过...
风险厌恶
同
效用函数
的形态有何关联
答:
密切关联。1、决策依据:
风险厌恶
者在与风险相关的决策过程中,会考虑预期效用而非预期收益,预期效用包含了收益和风险两个方面的因素,因此,风险厌恶者会倾向于选择具有较高预期效用的选项,而预期效用与
效用函数
的形态密切相关。2、风险偏好:风险厌恶、风险爱好和风险中性这三类个体在面临不确定性时,...
效用
与
风险
有什么关系?效用曲线分类的标准是什么
答:
二阶导数U²(W)<0,则表明投资者为
风险厌恶
者,U(W)的绝对值越大,投资者越
厌恶风险
。二阶导数U²(W)=0,表明投资者为风险中性者。线性
效用函数
表示投资者喜欢财富越多越好,且财富增加为投资者带来的边际效用为常数,这种效用函数效用对财富的一阶导数为正,二阶导数为零。
为什么
风险
回避者的
效用函数
会向上凸出?
答:
风险
回避型
效用函数
向上突起的原因是,该消费者的效用函数的斜率随着财富的增加,变得越来越平坦。我们可以从消费者的期望,效用函数曲线上来看。纵坐标是效用横坐标表示的是财富。向上突起的效用函数表示,风险回避型消费者的偏好财富期望值,大于不确定性财富所带来的财富期望值。在效用函数上面任取两点,...
数据分析|
风险厌恶
和
效用
价值
答:
金融学和特许金融分析师机构应用最多的一个
效用函数
U是效用值,A是投资者的
风险厌恶
系数。系数1/2只是一个约定俗成的数值。公式收益率必须采用小数形式而不是百分数。同样表明了效用随期望收益的增加和风险的减少而增加。注意,无风险资产的效用值就是其自身的收益率,因为其风险补偿为零。风险资产方差...
为什么
效用函数
是凹的,消费者就越
厌恶
答:
直观上看,
效用函数
越凹,消费者的
风险规避
倾向越强。因此,可以考虑用效用函数的二阶导数来对风险规避的程度加以测量。但是,表达相同偏好的效用函数可以在仿射变换下变出无穷多个。所以,用二阶导数来测量风险规避倾向,会因表示同一偏好的效用函数的不同而发生变化,这显然存在着问题。解决此问题的办法...
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