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市场组合的风险溢价怎么算
风险溢价计算
公式
答:
风险溢价=风险报酬-无风险报酬市场风险溢价=成熟股票市场的基本溢价+国家风险溢价
国家风险溢价的估测公式:国家风险溢价= 国家违约补偿额×(σ股票/σ国债)
股票
风险溢价
是什么
答:
股票风险溢价的计算公式为:βx(Rm-Rf)
。β通常代表股票对市场变化的敏感性,表示该资产的系统风险系数,用来衡量股票相对于整个股市的价格波动情况。Rf是指无风险利率,通常用国债收益率来衡量。Rm是指市场投资组合的预期收益率。
在资产定价模型中,
如何
确定某个资产
的风险溢价
?
答:
具体来讲,计算资产的风险溢价,
需要先计算该资产的市场风险系数(β),即该资产相对于市场组合的敏感程度
。然后,可以使用CAPM公式:ExpectedReturn=RFRate+β*(MarketRiskPremium)其中,RFRate表示无风险利率,MarketRiskPremium表示市场风险溢价,即市场组合相对于无风险利率的超额回报。根据这个公式,就可以...
风险溢价计算
公式
答:
风险溢价计算公式:有风险的投资工具的报酬率与无风险报酬率的差额
。风险溢价指的是投资人要求较高的收益以抵消更大的风险。风险溢价是金融经济学的一个核心概念,对资产选择的决策,资本成本以及经济增值(EVA) 的估计具有非常重要的理论意义。风险溢价分为不同的种类,比如财务学风险溢价、投资学风险溢价...
风险溢价是什么意思?
市场风险溢价
的估计
答:
(1)选择时间跨度。 由于股票预期年化预期收益率非常复杂多变,影响因素很多,因此较短的期间所提供
的风险溢价
比较极端,无法反映平均水平,因此应选择较长的时间跨度。 (2)权益
市场
平均预期年化预期收益率选择算术平均数还是几何平均数。 两种方法算出的风险溢价有很大的差异。
rm- rf的区别是什么?
怎么算
?
答:
Rm-Rf的常见叫法有:市场风险溢酬、风险价格、平均风险收益率、平均风险补偿率、股票市场的风险附加率、股票市场的风险收益率、
市场组合的风险
收益率、市场组合的风险报酬率、
市场风险
收益率、证券市场
的风险溢价
率、市场风险溢价、证券市场的平均风险收益率等。如果说法中出现市场和风险两个词的,并且风险...
...
市场组合
期望收益率为15%,无
风险
利率为8%,
计算
该股票的β值。_百度...
答:
市场组合的风险溢价
为:15%-8%=7 该股票的β值为:4%/7%=4/7 期望收益率=无风险利率+β值*(市场组合期望收益率-无风险利率)所以,β值=(期望收益率-无风险利率)/(市场组合期望收益率-无风险利率)即:β值=(12%-8%)/(15%-8%)=0.57 /iknow-pic.cdn.bcebos.com/eaf81a4c510fd9f...
...预期报酬率为16.7%,现行无风险报酬率为7.6%,
计算市场风险溢价
...
答:
市场风险溢价
M=(R j -R f)/β j=(16.7%-7.6%)/1.7=5.35%同理,带入上面的公式可得M的预期报酬R(M)=7.6%+5.35%*0.8=11.88% 设分配给P的比例是x,M的比例就是(1-x)。(1.07相当于2种股票β的期望值) 1.7x+0.8(1-x)=1.07,解得x=30%,即P:M=3:7 故...
假定
市场
资产
组合的风险溢价
的期望值为8%,标准差为22%,如果一资产组合...
答:
因为
市场组合的风险溢价
为8%,即E(rm)-rf=8 且beta1=1.10 所以GM公司的风险溢价为 E(r1)-rf=8%x1.1=0.088 同样beta2=1.25 所以Ford公司的风险溢价为 E(r2)-rf=8%x1.25=0.1 因为两支股票各占比25%和75 所以两个股票组合的风险溢价为 (E(r1)-rf)w1+(E(r2)-rf)w2=0.088x...
...市场投资
组合的
收益率为12%要求:(1)
计算市场风险溢价
: (2)_百度...
答:
市场风险溢价
==12%-6%=6 该股票的预期收益率为:=0.8*6%+6%=10.8 由公式可以反解出β=(9%-6%)/(12%-6%)=0.5
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