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如何用stata做多重共线性分析
stata
中用豪斯曼检验解决面板数据
多重共线性
问题。
答:
豪斯曼检验是能来判断固定效应模型和随机效应模型那个更合理的。
多重共线性你只需要做一个vif就可以了
。reg y x1 x2...x9 vif 如果结果大于10,那么就说明存在严重的多重共线性,这时候需要减少解释变量来降低共线性。之后再做豪斯曼检验。首先是面板数据 xtreg y x1 x2...x7,fe 固定效应模型 est...
如何用STATA
解决
多重共线性
的问题?
答:
先用vif命令检测是否存在多重共线性 接着使用pca命令来做主成分分析
找出主成分 或者用stepwise命令来进行逐步回归
stata怎么
找造成
多重共线性
的原因
答:
stata找造成多重共线性的原因:先用vif命令检测是否存在多重共线性
,接着使用pca命令来做主成分分析找出主成分或者用stepwise命令来进行逐步回归。容许度代表容许,也就是许可,如果,值越小,代表在数值上越不容许,就是越小,越不要。而共线性是一个负面指标,在分析中都是不希望它出现,将共线性和...
stata怎么用
?
答:
首先用reg命令进行回归,例如:reg y x1 x2 x3 x4 x5,并考察D.W.值(使用estat dwatson这一命令),如果D.W.值严重远离2,那么要进行调整(调整方法如黄色底纹),直到调整到2附近,然后考察回归结果是否符合经济学含义,倘若不符合,那么要注意是否受到
多重共线性
的影响(通过相关系数和vif值来判...
非
线性
相关
怎么
检验
stata
答:
二、进一步可以用逐步回归法,方差膨胀因子VIF来检验,一般情况下VIF大于5就表明存在较为严重的多重共线性
,利用条件数来判断(STATA命令:coldiag2+自变量)如果条件数小于30,表明不存在共线性,在30到100之间表明存在一定程度的多重共线性,但不会对模型的回归与解释产生影响,如果高于100则表明存在严重...
STATA
检验
多重共线性
,用PWCORR只有相关系数,
怎样
输出P值呢?
答:
后面加,sig 如 pwcorr x y z ,sig 注意逗号
如何用Stata
命令消除
多重共线性
问题
答:
判断方法3:比例方差内存在接近1的数(0.99),可以说明存在较严重的共线性。解决方法 (1)排除引起共线性的变量 找出引起
多重共线性
的解释变量,将它排除出去,以逐步回归法得到最广泛的应用。(2)差分法 时间序列数据、线性模型:将原模型变换为差分模型。(3)减小参数估计量的方差:岭回归法(...
用STATA怎么做
VIF
分析
答:
首先要知道为什么要做vif,方差膨胀因子是用来检验
多重共线性
的,而多重共线性并不是必须解决的问题,只有当你对存在多重共线性的变量的系数感兴趣时才需要处理。例如X1,X2,X3,X4四个变量中,X1和X2存在多重共线性,而你只对X3,X4的系数感兴趣,那就可以不去管它,也就是说只要X3和X4的VIF...
stata
操作介绍之相关性
分析
(三)
答:
三、线性回归分析相关性分析回归
分析多重共线性
等相关检验和处理1线性回归分析的
stata
应用实例本部分用到的实例是BigAndy’sBurgerBarn的销售模型。BigAndy的汉堡销售收入取决于单价和广告支出水平。因此,这个模型包含两个解释变量和一个常数项。sales=α1+α2*price+α3*advert+ε其中,sales为指定城市的...
stata多重共线性
检验结果看什么
答:
如果F检验通过,但是有两个以上T检验不通过,就有很大的可能是
多重共线性
了。还有就是看模型中所用的变量之间会不会明显相关,就像,货币供应量和工资之类的。可以尝试直接联立两个变量的方差,看变量间的R平方是不是很接近1,越接近1,说明多重共线性越明显。 希望对你有用 ...
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