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基差变动对投机的影响
什么是
基差投机
答:
基差投机
是指投机者根据股市的
变化
,通过买进和卖出某种股票指数以从中获利的交易行为。基差是期货交易中的一个重要概念,它是指某一特定商品或资产在某一时间、同一地点的现货价格与其期货价格之间的差额。当投机者预测到某种股票指数会上涨时,就买进该股指期货合约,待其上涨后再卖出该合约;当预测到某...
基差的变动
是什么意思
答:
基差的变动在很大程度上也影响着实际生产和贸易行业的利益
。当基差扩大时,交易品种的价格相对于基准品种会更加低廉,这可能会刺激交易商增加库存。进而导致
基准品种的需求量下降,产生供应过剩的情况
。反之当基差缩小时,交易商的库存减少,基准品种的需求上升,市场上的商品价格也随之上涨。因此,了解基差的...
基差变化对
套期保值的效果有何
影响
答:
基差的变化对
套期保值的效果有直接
的影响
。从套期保值的原理不难看出,套期保值实际上是用基差风险替代了现货市场的价格波动风险,因此从理论上讲,如果投资者在进行套期保值之初与结束套期保值之时基差没有发生变化,就可能实现完全的套期保值。因此,套期保值者在交易的过程中应密切关注基差的变化,并选择有...
浅析
基差
交易及其风险控制
答:
基差交易实际上是对基差的买卖,其交易对象——
基差的变动
取决于期货合约价格与现货市场价格的变动,而期货合约本身是基于现货商品未来价格的预期而形成的衍生工具,因此从某种程度上而言,可以认为基差交易也是一种衍生产品的交易。 对基差卖方而言,基差交易的实质是以套期保值与基差交易相结合的方式将自身面临的基差风险,通...
基差的变动
会对套期保值者产生
影响
吗?
答:
会产生一定
的影响
这个时候也会让自己在面临这样一些风险的时候束手无策。一旦出现这样的情况来说,
基差
变小就是一个对保值还有要承担的一些额外的成本的一个
变动
。
对于
这样的一个基差来说,也是会让他们感觉再去购买股票或者基金的时候,若为一旦出现这样的价格的差异的话,就会让他们反手就把这只股票...
基差变动
与套期保值效果的关系
答:
【1】基差不变 现货市场与期货市场的盈亏完全相抵,完全套期保值。【2】基差走强 现货市场同期货市场的盈亏相抵后会存在净盈利,不完全套期保值。【3】基差走弱 现货市场和期货市场的盈亏相抵后,还存在亏损。二、
基差变动
与买入套期保值效果的关系 【1】基差不变 现货市场与期货市场的盈亏完全相抵,完全...
当现货价格减期货价格的差值越来越大时,我们称之为
基差
什么?
答:
基差
是某一特定商品于某一特定的时间和地点的现货价格与期货价格之差。它的计算公式为:基差=现货价格-期货价格。若现货价格低于期货价格,基差为负值;现货价格高于期货价格,基差为正值。因此,当现货价格减期货价格的差值越来越大时,基差会正值,且数值越来越大,此时基差走强。
套期保值的
基差
和区别是什么?
答:
前者反映着现货与期货市场间的空间因素,这也正是在同一时间里,两个不同地点的基差不同的基本原因;后者反映着两个市场间的时间因素,即两个不同交割月份的持有成本,它又包括储藏费、利息、保险费和损耗费等,其中利率
变动对
持有成本
的影响
很大。
基差变化
在商品实际价格运动过程中,基差总是在不断变动...
股指期货
基差的基差
风险
答:
如果
基差
朝着有利方向
变化
,则不仅可以取得较好的套期保值效果,而且还可以获得额外的盈利;反之,不仅会
影响
套保效果,甚至还会蒙受损失。比如,在买入套期保值中,由于在套保结束时要买入现货并卖出期货合约,当基差变弱、即现货价格相对更低而期货价格相对更高时,投资者买低卖高就可能获利。相反,如果...
正向市场
基差
为负
答:
此外,存储成本的
变动
也可能
影响基差
的大小。在某些特定情境下,持有现货的成本可能会高于持有期货合约的成本,这也可能导致负
基差的
产生。当市场对未来的需求不确定时,
投机
者和生产者可能更倾向于在现货市场进行交易以满足短期的需求波动,这同样会造成短期的负基差现象。随着供需关系和预期的
变化
,这种基差...
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