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只有两个变量能做var吗
两个变量
15年数据
可以
建立
VAR模型吗
答:
可以
。一般最少要十五个数据以上才可以用VAR模型,这样才有意义。VAR模型即在险价值模型,经常用来衡量风险。VAR按字面的解释就是“处于风险状态的价值”,即在一定置信水平和一定持有期内,某一金融工具或其组合在未来资产价格波动下所面临的最大损失额。
以y为因变量,以x为自变量的双
变量var模型
是什么?
答:
VAR模型
是一种灵活的模型,在不需要进行严格的经济学假设前提下,
能够
捕捉多个
变量
之间的复杂动态关系。但是,由于VAR模型没有考虑其他可能影响y的外生变量,因此可能存在遗漏变量偏误问题。此外,VAR模型的参数较多,需要进行充分的数据处理和统计检验,才能得到可靠的结果。
若
两变量
之间不存在协整关系还
可以做VAR模型吗
?
答:
可以的
,如果有协整只能做误差修正VEC.就是没有才能做VAR和SVAR
向量自回归
VAR 模型可以
有几
个变量
?
答:
几个变量都行
。本来就是拿来做多变量的。不知道你是什么版本的,我的是eviews 4.0. 点击主菜单栏的quick,最下面有个estimate VAR。然后在endogenous variables 这里面写上你要做的变量的名字。就是你图上面的什么cost gdp等,想写几个写几个,就是这么设置多变量的。下面的lag intervals for ...
双时间序列对
VAR
建模时,测试出最优滞后区间是0,这正常么?
可以
看做...
答:
只有两个变量
?货币的话多搞几个变量。查一下单位根ADF鉴定再做SVAR。有单位根不平稳的话加对数或者差分再做。
向量自回归模型的
VAR模型
的公式
答:
一个
VAR
(p)模型
可以
写成为:其中:c是n × 1常数向量,Ai是n × n矩阵。et是n × 1误差向量,满足:—误差项的均值为0—误差项的协方差矩阵为Ω(一个n × 'n正定矩阵)(对于所有不为0的k都满足)—误差项不存在自相关1.例子一个有
两个变量
的VAR(1)模型可以表示为:或者也可以写为以下...
var可以
在多
变量
赋值语句中使用吗
答:
可以。
var可以
在多
变量
赋值语句中使用,一个关键字var同时声明多个变量,
VAR
(VideoAssistantReferee),意为视频助理裁判,是一项通过视频回放技术来辅助主裁判做出更加公平公正判罚决定的技术系统。
对于
两个变量
的
var
(2)模型下列说法正确的是
答:
给出一组样本数据,总
可以
作出相应的散点图,故C正确,但不一定能分析出
两个变量
的关系,故A不正确,更不一定符合线性相关,不一定用一条直线近似的表示,故B不正确,两个变量的统计数据不一定有函数关系,故D不正确.故选C
var模型
的样本长度有什么要求?
答:
通常情况下,
VAR模型
需要满足单位根检验,如果没有单位根则直接构建VAR模型即可,如果研究
变量
有单位根,则说明不适合进行VAR模型构建,但是如果有单位根且满足同阶单整,此时说明VAR模型构建是适合的,与此同时研究变量满足协整关系也是一种常见的前提条件。VAR模型构建时,通常包括定阶这一步骤,即选择适合...
...选择的指标之间不存在格兰杰因果关系,
还能做VAR
模型么?
答:
遇到一个非常棘手的问题:比如选择了三个数据,三个数据经过检验处理之后都是平稳的,然后,做格兰杰因果关系检验的时候,
只有
其中一个数据是另一个数据的格兰杰因果关系,那么,接下来
做VAR
模型的时候,是不是只能采用这
两个
数据呢?另外一个数据是不是要抛弃... 展开 fanz...
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