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协方差除以方差
协方差
计算公式
答:
协方差
公式:Cov(X,Y)=E[(X-μ_X)(Y-μ_Y)]其中,Cov(X,Y)表示两个随机变量X和Y的协方差,E[]表示期望值,μ_X和μ_Y分别表示X和Y的均值。一、协方差的计算步骤 1.计算X和Y的均值:分别计算X和Y的均值μ_X和μ_Y。将所有的X值相加,然后
除以
X的个数,即可得到μ_X;同样地,...
到底什么是
协方差
,它的公式是什么?
答:
---此式为
协方差
另一公式 (因为E(X) ,E(Y)均为已知期望值,所以是常数 ,E(X)E(Y)也是常数,而常数的期望是常数本身,所以EE(X)=E(X),EE(Y)=E(Y),E[ E(X)E(Y) ] =E(X)E(Y))
证券A的标准差为20%,其与市场组合的相关系数为0.9,市场组合的标准差为...
答:
贝塔值等于证券a与市场组合
协方差除以
市场组合方差,相关系数*证券a标准差*市场组合标准差=证券a与市场组合协方差,所以β=0.9*0.12*0.2/(0.12^2)
协方差
怎么算
答:
协方差
的算法如下:1、协方差是衡量两个变量共同变化程度的一个统计量,它可以帮助我们了解两个变量之间的关系。如果两个变量同时向相反方向变化,协方差就是负数;如果两个变量同时向同一方向变化,协方差就是正数;如果协方差接近于零,那就说明两个变量之间可能没有任何联系。2、协方差的计算公式为cov...
协方差
怎么算
答:
协方差差出了一万倍,只能从两个协方差都是正数判断出两种情况下X、Y都是同向变化,但是,一点也看不出两种情况下X、Y的变化都具有相似性这一特点。相关系数是
协方差除以
标准差,当X,Y的波动幅度变大的时候,协方差变大,标准差也会变大,相关系数的分母都变大,其实变化的趋势是可以抵消的,协...
方差和
协方差
的关系是什么?
答:
方差和
协方差
转换公式是Cov(x,y)=E(XY)-E(X)*E(Y)。方差是在概率论和统计方差衡量随机变量或一组数据时离散程度的度量。概率论中方差用来度量随机变量和其数学期望(即均值)之间的偏离程度。统计中的方差(样本方差)是每个样本值与全体样本值的平均数之差的平方值的平均数。在许多实际问题...
什么是贝塔系数?
答:
贝塔系数 = (Cov(rp,rm)) / (σp * σm)其中:rp是投资组合的收益率 rm是市场收益率 Cov(rp,rm)是投资组合收益率和市场收益率的
协方差
σp是投资组合的收益率的标准差 σm是市场收益率的标准差 贝塔系数的值在-1到1之间,它们表示了投资组合与市场之间的相关性。如果贝塔系数为1,则表示...
方差和
协方差
的关系
答:
2、方差是
协方差
的一种特殊情况,当两个数据点完全一样(或者说它们之间没有任何关系)时,它们的协方差就等于它们的方差。3、对于一组数据,方差和协方差都是衡量数据变异性的重要指标,但它们的意义不同,方差主要关注单个数值的稳定性,而协方差则关注两个数值之间的关系。4、方差的计算公式是每个...
协方差
怎么算?
答:
协方差
的计算公式是: 协方差(Cov)= Σ(Xi-X平均值)(Yi-Y平均值)/ N 其中,Xi,Yi分别代表第i个样本点的X和Y变量值;X平均值和Y平均值分别代表X和Y变量的样本平均值;N代表样本量。1、确定数据集 在进行协方差计算之前,需要确保有一个包含两个变量数据的数据集。这个数据集应该包含想要比较的两...
协方差
与方差的关系是什么?
答:
协方差
表示的是两个变量的总体的误差,这与只表示一个变量误差的方差不同。如果两个变量的变化趋势一致,也就是说如果其中一个大于自身的期望值,一个也大于自身的期望值,那么两个变量之间的协方差就是正值。如果两个变量的变化趋势相反,即其中一个大于自身的期望值,另外一个却小于自身的期望值,...
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