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协方差与相关系数的关系公式
协方差与相关系数的关系
答:
相关系数的计算公式是协方差除以两个变量的标准差的乘积
。通过计算相关系数,我们可以直观地了解两个变量之间的关系强度,而不受变量单位的影响。协方差和相关系数在实际应用中有着广泛的用途。首先,它们可以用于分析两个变量之间的关系。例如,在金融领域,我们可以使用协方差和相关系数来研究不同股票之间的...
标准差,
协方差
,
相关系数的公式
是什么
答:
常用公式
D(X)=E(X2)-E2(X)协方差 COV(X,Y)=E([X-E(X)][Y-E(Y)])
相关系数 协方差/[根号D(X)*根号D(Y)]
有关
协方差和相关系数的
计算问题
答:
实际上协方差的公式是这样表达的:cov(A,B)=stdA*stdB*cor(A,B)其中stdA为资产组合A的标准差
,stdB为资产组合B的标准差,cor(A,B)为资产组合A和B之间的相关系数。(你提供的
协方差=相关系数*Var1*Var2
公式并不正确,若要这样表达应为协方差=相关系数*(Var1*Var2)^(1/2))故此根据...
协方差
cov
与相关系数
是什么?
答:
协方差的计算公式为cov(X,Y)=E[(X-E[X])(Y-E[Y])]
,这里的E[X]代表变量X的期望。从直观上来看,协方差表示的是两个变量总体误差的期望。如果其中一个大于自身的期望值时另外一个也大于自身的期望值,两个变量之间的协方差就是正值。如果其中一个变量大于自身的期望值时另外一个却小于自身的...
什么是
相关系数和协方差
,
有什么关系
呢?
答:
1、
相关系数
是
协方差与
两个投资方案投资收益标准差之积的比值,其计算
公式
为:相关系数总是在-1到+1之间的范围内变动,-1代表完全负相关,+1代表完全正相关,0则表示不相关。2、协方差是一个用于测量投资组合中某一具体投资项目相对于另一投资项目风险的统计指标。其计算公式为:当协方差为正值时,...
怎样计算两个变量之间的
相关系数
r呢?
答:
相关系数
r的计算
公式
是ρXY=Cov(X,Y)/√[D(X)]√[D(Y)]。公式描述:公式中Cov(X,Y)为X,Y的
协方差
,D(X)、D(Y)分别为X、Y的方差。公式。若Y=a+bX,则有:令E(X) =μ,D(X) =σ。则E(Y) = bμ+a,D(Y) = bσ。E(XY) = E(aX + bX) = aμ+b(σ+μ)...
协方差与相关系数的
区别和联系是什么?
答:
则X和Y必不是相互独立的,亦即它们之间存在着一定
的关系
。定义E[(X-E(X))(Y-E(Y))]称为随机变量X和Y的协方差,记作COV(X,Y),即COV(X,Y)=E[(X-E(X))(Y-E(Y))]。
协方差与
方差之间有如下关系:D(X+Y)=D(X)+D(Y)+2COV(X,Y)因此,COV(X,Y)=E(XY)-E(X)E(...
请问怎么计算
协方差和相关系数
啊?
答:
x与y的
相关系数
可以通过
公式
Cov(X,Y)/根号(Var[X]*Var[Y]),其中Cov(X,Y)为X与Y的
协方差
,Var[X]为X的方差,Var[Y]为Y的方差。x与y的相关系数:1、当相关系数为0时,X和Y两变量无
关系
。2、当X的值增大(减小),Y值增大(减小),两个变量为正相关,相关系数在0.00与1.00之间...
相关系数的
计算
公式
是什么?
答:
相关系数公式
是ρXY=Cov(X,Y)/√[D(X)]√[D(Y)]。公式中Cov(X,Y)为X,Y的
协方差
,D(X)、D(Y)分别为X、Y的方差。公式。若Y=a+bX,则有:令E(X) =μ,D(X) =σ。则E(Y) = bμ+a,D(Y) = bσ。E(XY) = E(aX + bX) = aμ+b(σ+μ)。Cov(X,Y) =...
相关系数
与
协方差有什么关系
答:
相关系数与协方差
的关系
:1、相关系数与协方差一定是在投资组合中出现的,只有组合才有相关系数和协方差。单个资产是没有相关系数和协方差之说的。2、相关系数和协方差的变动方向是一致的,
相关系数的
负的,协方差一定是负的。3、相关系数是变量之间相关程度的指标根据协方差的
公式
可知,
协方差与相关系数
...
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